Análise de risco de uma carteira de ações do setor de agronegócio no IBOVESPA-2010/2015 - (Índice de Sharpe)

• Autor(a) principal: Wendland, Guilherme
• Data de Publicação: 2016
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNIJUI
• Texto Completo: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3896
• topic: Ciências Sociais Aplicadas; Finanças; Mercado de capitais; Índice de Sharpe; Agronegócio; Mercado de ações

O presente estudo é classificado como uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de pesquisa documental. O estudo buscou as três empresas brasileiras do setor do agronegócio que tem ações listadas na Bolsa de Valores e buscou analisar cada uma delas, buscando seus dados e sua rentabilidade num período de 60 meses. Cálculos estatísticos foram aplicados e o objetivo principal é aplicar o Índice de Sharpe sobre cada ação, buscando saber qual das três apresentou um melhor índice de risco e retorno, comparando com a rentabilidade da Taxa Selic e após uma nova comparação com a rentabilidade do Índice Ibovespa. Para tanto, buscou-se analisar o setor do agronegócio e constatar que ele continua sendo de grande importância para a economia nacional, sendo um dos poucos setores que apresentam crescimento em meio à crise e dificuldades dos dias de hoje. Além disso, trata de analisar o mercado de capitais brasileiro, por meio da Bolsa de Valores de São Paulo, onde estão listadas e com suas ações à disposição de investidores, as maiores empresas do país.