Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Título da fonte: | Portal de Dados Abertos da CAPES |
Texto Completo: | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7639962 |
id |
BRCRIS_0b9cf382784a86de3f6d1de969ce6e35 |
---|---|
network_acronym_str |
CAPES |
network_name_str |
Portal de Dados Abertos da CAPES |
dc.title.pt-BR.fl_str_mv |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
title |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
spellingShingle |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras Heavy tails Caudas pesadas PAULO SIGA THOMAZ |
title_short |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
title_full |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
title_fullStr |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
title_full_unstemmed |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
title_sort |
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras |
topic |
Heavy tails Caudas pesadas |
publishDate |
2019 |
format |
masterThesis |
url |
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7639962 |
author_role |
author |
author |
PAULO SIGA THOMAZ |
author_facet |
PAULO SIGA THOMAZ |
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/0473910995477331 |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
VIVIANE LEITE DIAS DE MATTOS LUIZ RICARDO NAKAMURA |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/9208597675311324 http://lattes.cnpq.br/1027138840914073 |
dc.contributor.advisor1orcid.por.fl_str_mv |
https://orcid.org/0000-0002-7312-2717 |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE |
publisher.none.fl_str_mv |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE |
instname_str |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE |
dc.publisher.program.fl_str_mv |
MODELAGEM COMPUTACIONAL |
dc.description.course.none.fl_txt_mv |
MODELAGEM COMPUTACIONAL |
reponame_str |
Portal de Dados Abertos da CAPES |
collection |
Portal de Dados Abertos da CAPES |
spelling |
CAPESPortal de Dados Abertos da CAPESModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasModelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeirasHeavy tails2019masterThesishttps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7639962authorPAULO SIGA THOMAZhttp://lattes.cnpq.br/0473910995477331VIVIANE LEITE DIAS DE MATTOShttp://lattes.cnpq.br/9208597675311324https://orcid.org/0000-0002-7312-2717UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEMODELAGEM COMPUTACIONALMODELAGEM COMPUTACIONALPortal de Dados Abertos da CAPESPortal de Dados Abertos da CAPES |
identifier_str_mv |
THOMAZ, PAULO SIGA. Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras. 2019. Tese. |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
THOMAZ, PAULO SIGA. Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras. 2019. Tese. |
_version_ |
1741884494678327296 |