Volatilidade no mercado acionário brasileiro: negociação ou passagem do tempo? Um estudo empírico

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, José Evaristo dos
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Relatório
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/3065
Resumo: The research aimed to test whether Brazilian stock market volatility is more related to trading rather than calendar time. Parametric and non-parametric tests were applied to daily returns series of the IBOVESPA Index and twenty-eight individual stocks covering the July-01-1994 to June-30-1999 period. Results show that - in line with the international experience - trading volatility prevails in the Brazilian stock market.
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