Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lima, Alexandre Vasconcelos
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do IDP
Texto Completo: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4126
Resumo: Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre.
id IDP-1_7583a6df4fbbd4fd1842636216ad8bc8
oai_identifier_str oai:repositorio.idp.edu.br:123456789/4126
network_acronym_str IDP-1
network_name_str Repositório Institucional do IDP
repository_id_str
spelling Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vistaCommoditiesPreços futurosMercado à vistaEscore de BrierDissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre.Este artigo testa avalia os preços futuros de commodities agrícolas como preditores do mercado à vista. Para tanto, foi aplicado o escore proposto por Brier, a fim de comparar a probabilidade de ocorrência com o evento que efetivamente aconteceu. Foram analisados os dados de janeiro de 2015 a julho de 2020 para sete ativos de diferentes segmentos. Observou-se que as curvas dos preços, spot e futuro, possuem mesma trajetória e, considerando, a mesma data, apresentam valores próximos. Apesar desse comportamento, ao calcular o escore, notou-se que o preço futuro não é um bom preditor. O menor escore foi encontrado para o boi gordo com block bootsrap para 60 dias e intervalo de confiança de 90%. Nesse cenário o escore foi de 0,47. Para os outros produtos o escore variou de 0,6 a 0,8, exceto o dólar que possui o maior valor para índice, o que indica ser o ativo em que o preço futuro tem o pior poder de previsão.Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e PesquisaMiranda, Rogério BoueriLima, Alexandre Vasconcelos2023-01-13T14:29:27Z2023-01-13T14:29:27Z20212023info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfLIMA, Alexandre Vasconcelos. Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021.https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4126porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do IDPinstname:Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)instacron:IDP2023-01-13T14:30:43Zoai:repositorio.idp.edu.br:123456789/4126Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPRIhttps://repositorio.idp.edu.br/oai/requestbiblioteca@idp.edu.bropendoar:2024-09-05T12:27:03.748467Repositório Institucional do IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)false
dc.title.none.fl_str_mv Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
title Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
spellingShingle Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
Lima, Alexandre Vasconcelos
Commodities
Preços futuros
Mercado à vista
Escore de Brier
title_short Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
title_full Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
title_fullStr Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
title_full_unstemmed Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
title_sort Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
author Lima, Alexandre Vasconcelos
author_facet Lima, Alexandre Vasconcelos
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Miranda, Rogério Boueri
dc.contributor.author.fl_str_mv Lima, Alexandre Vasconcelos
dc.subject.por.fl_str_mv Commodities
Preços futuros
Mercado à vista
Escore de Brier
topic Commodities
Preços futuros
Mercado à vista
Escore de Brier
description Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre.
publishDate 2021
dc.date.none.fl_str_mv 2021
2023-01-13T14:29:27Z
2023-01-13T14:29:27Z
2023
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv LIMA, Alexandre Vasconcelos. Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021.
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4126
identifier_str_mv LIMA, Alexandre Vasconcelos. Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021.
url https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4126
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
publisher.none.fl_str_mv Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do IDP
instname:Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
instacron:IDP
instname_str Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
instacron_str IDP
institution IDP
reponame_str Repositório Institucional do IDP
collection Repositório Institucional do IDP
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@idp.edu.br
_version_ 1809385922120122368

Registros relacionados