Modelos de previsão de perdas para crédito massificado
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2008 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
Texto Completo: | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1034 |
Resumo: | Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos. |
id |
INSP_708d31e085fcd2bdd51db87fb57d4363 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1034 |
network_acronym_str |
INSP |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
repository_id_str |
|
spelling |
Ferreira, JeffersonMinardi, Andrea Maria Accioly FonsecaBarroso, Lúcia PereiraArtes, RinaldoSão Paulo2021-09-13T03:15:17Z2015-10-22T20:53:34Z2021-09-13T03:15:17Z2015-10-22T20:53:34Z2008https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1034Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos.This essay shows an empirical application of modeling loss to a consumer credit portfolio, whose characteristics are: large amount of credits with low individual exposure and small individual default probability, which makes the occurrence of loss a rare event. The loss distribution shows extreme right skewness, among others reasons, due to a high quantity of a mass of zeros. The goal of this modeling proposal is to estimate the loss distribution of this credit portfolio, adjusting it to great mass of zeros, which is unusual in the Brazilian consumer credit market. In practical terms, there is a possibility to apply estimated models in new portfolios to predict future loss of amount. It is proposed in this study the comparison of two models: ZAIG and BEINF, showing the methodology and concepts necessary for its implementation and evaluation of results.53 p.TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMinfo:eu-repo/semantics/openAccessZAIGBEINFPerdasInadimplênciaCreditZAIGBEINFlossDefaultModelos de previsão de perdas para crédito massificadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALJefferson Ferreira_Trabalho.PDFTEXTO COMPLETOapplication/pdf212217https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/1/Jefferson%20Ferreira_Trabalho.PDF6fb034864c47cdc296fc71d4b2422584MD51Jefferson Ferreira_AutorizacaoAluno.pdfINDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNOapplication/pdf479085https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/2/Jefferson%20Ferreira_AutorizacaoAluno.pdfe42f9accfafd8529636a490bdd48d002MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTJefferson Ferreira_Trabalho.PDF.txtExtracted texttext/plain99413https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/4/Jefferson%20Ferreira_Trabalho.PDF.txt57aa686b0bc2683d71c5eb147bccf75fMD54Jefferson Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/5/Jefferson%20Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILJefferson Ferreira_Trabalho.PDF.jpgJefferson Ferreira_Trabalho.PDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1151https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/6/Jefferson%20Ferreira_Trabalho.PDF.jpg7ac7e296ac4e16a0a68602e7c5404bd8MD56Jefferson Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.jpgJefferson Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1619https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/7/Jefferson%20Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.jpgdb3e7ade83cf28e721a63e27c1e13117MD5711224/10342022-12-02 12:53:34.409oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T17:53:34Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
title |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
spellingShingle |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado Ferreira, Jefferson ZAIG BEINF Perdas Inadimplência Credit ZAIG BEINF loss Default |
title_short |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
title_full |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
title_fullStr |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
title_full_unstemmed |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
title_sort |
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado |
author |
Ferreira, Jefferson |
author_facet |
Ferreira, Jefferson |
author_role |
author |
dc.contributor.defensecommittee.none.fl_str_mv |
Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca Barroso, Lúcia Pereira |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Ferreira, Jefferson |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Artes, Rinaldo |
contributor_str_mv |
Artes, Rinaldo |
dc.subject.por.fl_str_mv |
ZAIG BEINF Perdas Inadimplência Credit ZAIG BEINF loss Default |
topic |
ZAIG BEINF Perdas Inadimplência Credit ZAIG BEINF loss Default |
description |
Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos. |
publishDate |
2008 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2008 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2015-10-22T20:53:34Z 2021-09-13T03:15:17Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2015-10-22T20:53:34Z 2021-09-13T03:15:17Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1034 |
url |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1034 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
53 p. |
dc.coverage.spatial.pt_BR.fl_str_mv |
São Paulo |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER instname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) instacron:INSPER |
instname_str |
Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
instacron_str |
INSPER |
institution |
INSPER |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/1/Jefferson%20Ferreira_Trabalho.PDF https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/2/Jefferson%20Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/3/license.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/4/Jefferson%20Ferreira_Trabalho.PDF.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/5/Jefferson%20Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/6/Jefferson%20Ferreira_Trabalho.PDF.jpg https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1034/7/Jefferson%20Ferreira_AutorizacaoAluno.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
6fb034864c47cdc296fc71d4b2422584 e42f9accfafd8529636a490bdd48d002 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 57aa686b0bc2683d71c5eb147bccf75f e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9 7ac7e296ac4e16a0a68602e7c5404bd8 db3e7ade83cf28e721a63e27c1e13117 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
repository.mail.fl_str_mv |
biblioteca@insper.edu.br || |
_version_ |
1791085949371809792 |