PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2
Resumo: Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).
id PUC_RIO-1_488adc59b83925444b6fe5dbad6e521d
oai_identifier_str oai:MAXWELL.puc-rio.br:37202
network_acronym_str PUC_RIO-1
network_name_str Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
repository_id_str 534
spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisPREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS PREVENDO VARIÂNCIA REALIZADA DO S E P500 EM DIAS DE ANÚNCIO DO FOMC 2018-02-28RUY MONTEIRO RIBEIRO02180135742lattes.cnpq.br/7722937036912974RUY MONTEIRO RIBEIRO02180135742lattes.cnpq.br/7722937036912974EDUARDO ZILBERMANRUY MONTEIRO RIBEIROMARCELO CUNHA MEDEIROSEDUARDO ZILBERMANRUY MONTEIRO RIBEIRO12580765786MARCUS VINICIUS MELO DA SILVAPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROPPG EM ECONOMIAPUC-RioBREste trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).This work shows that the VIX and its shorter-term version have predictive power over the variance of the S and P 500 on FOMC days (meetings of the United States Central Bank - FED). Despite this, the result does not persist when we use the Long Term S and P 500 Volatility Index (3 months).https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-11-01T13:46:38Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:37202Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342019-02-28T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
dc.title.en.fl_str_mv PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
dc.title.alternative.pt.fl_str_mv PREVENDO VARIÂNCIA REALIZADA DO S E P500 EM DIAS DE ANÚNCIO DO FOMC
title PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
spellingShingle PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
title_short PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
title_full PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
title_fullStr PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
title_full_unstemmed PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
title_sort PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
dc.creator.Lattes.none.fl_str_mv
author MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
author_facet MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
author_role author
dc.contributor.advisor2ID.none.fl_str_mv 02180135742
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv RUY MONTEIRO RIBEIRO
dc.contributor.advisor1ID.fl_str_mv 02180135742
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv lattes.cnpq.br/7722937036912974
dc.contributor.advisor2.fl_str_mv RUY MONTEIRO RIBEIRO
dc.contributor.advisor2Lattes.fl_str_mv lattes.cnpq.br/7722937036912974
dc.contributor.referee1.fl_str_mv EDUARDO ZILBERMAN
dc.contributor.referee2.fl_str_mv RUY MONTEIRO RIBEIRO
dc.contributor.referee3.fl_str_mv MARCELO CUNHA MEDEIROS
dc.contributor.referee4.fl_str_mv EDUARDO ZILBERMAN
dc.contributor.referee5.fl_str_mv RUY MONTEIRO RIBEIRO
dc.contributor.authorID.fl_str_mv 12580765786
dc.contributor.author.fl_str_mv MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
contributor_str_mv RUY MONTEIRO RIBEIRO
RUY MONTEIRO RIBEIRO
EDUARDO ZILBERMAN
RUY MONTEIRO RIBEIRO
MARCELO CUNHA MEDEIROS
EDUARDO ZILBERMAN
RUY MONTEIRO RIBEIRO
description Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).
publishDate 2018
dc.date.issued.fl_str_mv 2018-02-28
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2
url https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
dc.publisher.program.fl_str_mv PPG EM ECONOMIA
dc.publisher.initials.fl_str_mv PUC-Rio
dc.publisher.country.fl_str_mv BR
publisher.none.fl_str_mv PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
instname_str Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron_str PUC_RIO
institution PUC_RIO
reponame_str Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
collection Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1748324944177004544

Registros relacionados