Some Double Diffusion Models For Stock Prices

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mota, Pedro P.
Data de Publicação: 2021
Outros Autores: Krasii, Nadezhda P., Esquível, Manuel L.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/135154
Resumo: UID/MAT/00297/2020
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spelling Some Double Diffusion Models For Stock PricesUID/MAT/00297/2020Regime switching diffusion processes with one or two thresholds and regime switching occurring by a change in the diffusion drift and/or volatility functions parameters of a stochastic differential equation, whose solution defines a continuous time diffusion process, were defined in previous works; the change in regime occurring whenever the trajectory of the process crosses a threshold, possibly with some delay. In this paper we generalise the previous results by allowing the underlying diffusion process to change from one family of diffusions in one regime to an entirely different one in the other regime; these families of diffusions are characterised by specific functional forms for drift and volatility coefficients depending on parameters. We propose an estimation procedure for all the parameters, namely the thresholds, the delay and, for both regimes, diffusion’s parameters and we apply the introduced estimation procedure to both simulated and real data.DM - Departamento de MatemáticaCMA - Centro de Matemática e AplicaçõesRUNMota, Pedro P.Krasii, Nadezhda P.Esquível, Manuel L.2022-03-24T23:36:06Z20212021-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/135154eng2248-9444PURE: 33924335info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T05:13:33Zoai:run.unl.pt:10362/135154Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:48:19.204789Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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