Subamostragem em séries temporais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nunes, Sara Monteiro Morgado Dias
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.11/1481
Resumo: Tese submetida à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Dezembro 2001, para obtenção do grau de Mestre
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spelling Subamostragem em séries temporaisBootstrapJackknifeSubamostragemSérie temporalProcesso autoregressivoTese submetida à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Dezembro 2001, para obtenção do grau de MestreNeste trabalho considera-se a subamostragem em séries temporais a qual permite aproximar a distribuição amostral de uma estatística e as suas características. Esta técnica proporciona a construção intervalos de confiança assimptóticos para um parâmetro associado à distribuição de probabilidade de uma série temporal ⦃X1,…,Xn⦄, mostrando-se válida sob condições mais gerais que os métodos de reamostragem. A metodologia de subamostragem é aplicada a séries temporais geradas por modelos autoregressivos, com o objectivo de construir intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Faz-se um estudo com o objectivo de inferir sobre a relação entre o parâmetro autoregressivo e a dimensão das subamostras a utilizar na aplicação da subamostragem. Verifica-se que os intervalos de confiança obtidos por subamostragem apresentam uma cobertura comparável á dos intervalos de confiança clássicos. Conclui-se que subamostras de pequena dimensão conduzem a melhores resultados na construção de intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Num segundo estudo cujo objectivo é caracterizar a distribuição dos estimadores de máxima verosimilhança calculados nas subamostras, constata-se que estes apresentam uma distribuição aproximadamente normal.Repositório Científico do Instituto Politécnico de Castelo BrancoNunes, Sara Monteiro Morgado Dias2012-11-05T11:10:12Z2001-122001-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.11/1481porNUNES, Sara Monteiro Morgado Dias (2001) - Subamostragem em séries temporais. Porto : UP. Faculdade de Ciências. 85 f. Dissertação de Mestrado.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-01-16T11:38:47Zoai:repositorio.ipcb.pt:10400.11/1481Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:32:55.844527Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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