Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Caravina, Maria Teresa Palos
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25284
Resumo: Mestrado em Gestão/MBA
id RCAP_fdc41d6a313b12ddedf7e7c583ec23cb
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/25284
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vidaProjecto Solvência IIModelo InternoRequisitos de capitalGestão de riscosMedida de riscoMétodo de Simulação de Monte CartoSolvency II ProjectInternai ModelSolvency Capital RequirementRisk ManagementRisk MeasuresMonte Cano SimulationMestrado em Gestão/MBANesta dissertação é abordada a problemática do novo regime de solvência em construção ao nível da União Europeia (projecto Solvência II), cujo enfoque essencial passará a estar, por um lado, na capacidade das Empresas de Seguros identificarem, medirem e gerirem adequadamente os riscos a que estão expostas e implementarem sistemas de controlo interno eficazes e por outro, no processo de avaliação desses mecanismos de gestão de riscos e desses sistemas de controlo interno por parte das Autoridades de Supervisão. Com o objectivo de encarar este projecto não como uma ameaça, mas como um desafio e uma enorme oportunidade, que pode permitir elevar a excelência da gestão do negócio, é incentivado o desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos, os quais poderão, depois de validados e autorizados, ser usados para justificar necessidades de capital diferentes ( inferiores ou superiores, consoante o perfil de risco de cada Companhia) às resultantes da aplicação do modelo standard, em desenvolvimento ao nível da União Europeia. Nesta dissertação é feita uma introdução ao negócio e particularidades do sector segurador e ao actual sistema de solvência em vigor na União Europeia, analisando as suas vantagens e inconvenientes. É apresentado o sistema de solvência em desenvolvimento — o Projecto Solvência II — e são descritos alguns sistemas de solvência baseados no risco ( Risk Based Capital) em vigor nalguns países. É apresentada uma Companhia de Seguros, que explora os ramos Não Vida, para a qual é desenvolvido um modelo interno de gestão de riscos. Neste modelo são identificados e modelados os principais riscos a que a Seguradora está exposta, calculando as necessidades de capital resultantes de cada um, recorrendo às medidas de risco Valzie ai Risk e Tal! Value ai Risk, considerando vários níveis de confiança. Os requisitos de capital globais resultam da soma dos requisitos de capital associados a cada risco. Não foi estudado o efeito da interacção entre os riscos. São apresentadas, por fim, as consequências do projecto Solvência 11, alguns desafios futuros, sobretudo os resultantes das alterações contabilísticas em curso, e algumas sugestões de trabalhos futuros, como seja o tratamento das dependências entre os riscos.The current thesis analyses the problematic of the new solvency regulation ( Project Solvency 11) being discussed at the European Union which will focus on the insurance company's capacity to adequately identify, measure and manage the risks to which they are exposed to; the company's capacity to implement efficient internai control systems; the process of evaluation of the risk management mechanisms; and the internai control systems by the supervisory authorities. This project ( Solvency II) should be seen as a challenge, rather than a menace, and as a unique opportunity to raise the levei of business management excellence. For this reason, the creation of internal risks models will be encouraged. After duly validated and authorised, those internai models can be used to justify different capital requirements, which can be inferior or superior to the ones resulting from the standard model in development at the European Union, according to the profile of risk of each company. The thesis has an introduction to the business, to the specificities of the insurance sector and to the current solvency system in force in the European Union, analyzing its advantages and disadvantages. The next subject deals with the solvency system being developed at EU levei - Project Solvency 11 - as well as some Risk Based Capital systems in force in some countries. A practical example follows, with an Insurance Company that explores the Non-Life branches, for which is developed an internal risk model. This model identifies and shapes the main risks to which the insurance company is exposed to, calculating the capital needs, using the risk measures Value at Risk and Tail Value at Risk, considering several confidence leveis. The global capital requirements result from the addition of the capital requirements associated to each risk. It was not considered the interactions between the risks. At last, the impact of the future project Solvency II, is presented, as well as some future challenges, mainly resulting from the changes in the current accounting system, and some suggestions of work for future developments as, for instance, how to deal with dependencies between the risks.Instituto Superior de Economia e GestãoBarroso, Maria da NazaréCorte Real, PedroRepositório da Universidade de LisboaCaravina, Maria Teresa Palos2022-08-29T12:31:38Z2006-012006-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25284porCaravina, Maria Teresa Palos (2006). “Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:51Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25284Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:11.326529Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
title Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
spellingShingle Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
Caravina, Maria Teresa Palos
Projecto Solvência II
Modelo Interno
Requisitos de capital
Gestão de riscos
Medida de risco
Método de Simulação de Monte Carto
Solvency II Project
Internai Model
Solvency Capital Requirement
Risk Management
Risk Measures
Monte Cano Simulation
title_short Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
title_full Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
title_fullStr Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
title_full_unstemmed Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
title_sort Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida
author Caravina, Maria Teresa Palos
author_facet Caravina, Maria Teresa Palos
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Barroso, Maria da Nazaré
Corte Real, Pedro
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Caravina, Maria Teresa Palos
dc.subject.por.fl_str_mv Projecto Solvência II
Modelo Interno
Requisitos de capital
Gestão de riscos
Medida de risco
Método de Simulação de Monte Carto
Solvency II Project
Internai Model
Solvency Capital Requirement
Risk Management
Risk Measures
Monte Cano Simulation
topic Projecto Solvência II
Modelo Interno
Requisitos de capital
Gestão de riscos
Medida de risco
Método de Simulação de Monte Carto
Solvency II Project
Internai Model
Solvency Capital Requirement
Risk Management
Risk Measures
Monte Cano Simulation
description Mestrado em Gestão/MBA
publishDate 2006
dc.date.none.fl_str_mv 2006-01
2006-01-01T00:00:00Z
2022-08-29T12:31:38Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/25284
url http://hdl.handle.net/10400.5/25284
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Caravina, Maria Teresa Palos (2006). “Solvência II : um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de gestão de riscos : aplicação a uma companhia de seguros não vida”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131186039095296

Registros relacionados