Otimismo e pessimismo em escolha sob incerteza

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Paulo Roberto Santos Casaca
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/AMSA-8VPG7C
Resumo: Este trabalho apresenta uma fundamentação axiomática para escolhas sob incerteza onde o agente pode ser otimista ou pessimista. O principal objetivo deste trabalho é caracterizar relações de preferências a lá Anscombe e Aumann (1963) representada pelo funcional, onde f é um ato, u é uma utilidade do tipo von Neumann e Morgenstern sobre resultados, C é um conjunto de probabilidades não vazio, convexo (fechado*) e compacto e A é um evento referencial que identifica a separação entre atitudes otimistas e pessimistas. Além das hipóteses usuais de uma preferência, como transitividade, completude, não degeneração, continuidade, monotonicidade e independência com respeito á certeza, o trabalho apresenta mais uma condição chave, chamada de evento-dependência, que assegura a existência de um evento A neutro, na qual o agente seja pessimista sobre apostas relacionadas à subeventos de A e otimistas com relação a apostas no conjunto A complementar. A preferência generaliza a Utilidade Esperada Maxmin proposta por Gilboa e Schmeidler (1989) e propõe um novo modelo que capture tanto atitudes avessas à incerteza quanto propensas à incerteza.
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