Estratégias value & growth : qual a melhor para o longo prazo?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Emanuel Germano da, 2000-
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/76445
Resumo: Orientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior
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spelling Silva, Emanuel Germano da, 2000-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973-2022-06-14T19:27:16Z2022-06-14T19:27:16Z2021https://hdl.handle.net/1884/76445Orientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus JuniorTrabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasInclui referênciasResumo : O presente trabalho apresenta as duas principais estratégias de seleção de ativos utilizadas pelos gestores profissionais de investimentos. A value investing, conceito iniciado pelo economista Benjamin Graham, que seleciona empresas ao analisar a distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, bem como a solidez e maturidade de desenvolvimento da companhia. A growth investing, conceito criado por investidores que buscam encontrar as empresas com as maiores capacidades de crescimento e expansão de seu negócio. O presente estudo investiga os resultados obtidos por cada estratégia de investimento aplicado ao mercado financeiro brasileiro no período compreendido entre 2000 e 2020, chegando à conclusão de que a estratégia growth investing foi superior à estratégia value investing para o período analisado em termos de retorno absoluto. Por outro lado, a estratégia value investing foi superior à estratégia growth investing em termos de risco. No entanto, o índice de Sharpe utilizado para ajustar o retorno ao risco, retornou resultados semelhantes para ambas as estratégias de investimentos, indicando não haver diferenças significativas em termos de prêmio de risco. Além disso, o teste de médias realizado para o retorno e o teste de médias realizado para o índice Sharpe não encontrou diferença entre os resultados obtidos, ou seja, as estratégias não apresentam diferença segundo o teste de médias. Dessa forma, não é possível chegar a resultados conclusivos sobre qual estratégia é superior à outra para qualquer período ou qualquer investidor, uma vez que para cada perfil de risco existe um investimento adequado.1 recurso online : PDF.application/pdfInvestidores (Finanças)Investimentos - AdministraçãoRisco (Economia)Estratégias value & growth : qual a melhor para o longo prazo?info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALEMANUEL_GERMANO_DA_SILVA.pdfapplication/pdf5302528https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/76445/1/EMANUEL_GERMANO_DA_SILVA.pdf5567101c77a893d034792bbef22cf0fbMD51open access1884/764452022-06-14 16:27:16.128open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/76445Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-06-14T19:27:16Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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