CAPM : um teste do modelo para o mercado brasileiro na crise do subprime

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Spolavori, Adriana Godoi
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/60619
Resumo: O presente trabalho teve como principal objetivo analisar se o modelo CAPM pode ser uma importante ferramenta para medir a avaliação de ações e rentabilidade em períodos de distorções no mercado, especificamente de 2007 a 2009. Em complemento, estudou-se se a amplitude do beta de uma amostra de empresas que possuem ações cotadas no BM&FBovespa pode influenciar o modelo. As empresas escolhidas tiveram 100% de presença no pregão do período escolhido para o estudo.
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spelling Spolavori, Adriana GodoiGalli, Oscar Claudino2012-11-06T01:37:04Z2010http://hdl.handle.net/10183/60619000862851O presente trabalho teve como principal objetivo analisar se o modelo CAPM pode ser uma importante ferramenta para medir a avaliação de ações e rentabilidade em períodos de distorções no mercado, especificamente de 2007 a 2009. Em complemento, estudou-se se a amplitude do beta de uma amostra de empresas que possuem ações cotadas no BM&FBovespa pode influenciar o modelo. As empresas escolhidas tiveram 100% de presença no pregão do período escolhido para o estudo.This paper had as its main goal to analise if the CAPM can be used to measure stocks evaluation and rentability in time of crisis, specifically from 2007 to 2009. In addition, it has been studied if the beta´s amplitude of a number of chosen stocks featured in the BVM&FBovespa market can influence the model. The chosen companies have negotiated on 100% of the days during the period used in the study.application/pdfporAtivos financeiros : PrecificaçãoRetorno de investimentos : MensuraçãoRiscoIncertezaMercado de capitaisCapital asset pricing modelBetaRiskReturnCAPM : um teste do modelo para o mercado brasileiro na crise do subprimeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2010especializaçãoEspecialização em Mercado de Capitaisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000862851.pdf000862851.pdfTexto completoapplication/pdf546973http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60619/1/000862851.pdf9c30e10ab77027fc25304d295ff0fca7MD51TEXT000862851.pdf.txt000862851.pdf.txtExtracted Texttext/plain61914http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60619/2/000862851.pdf.txt54bec81161b595fd7c67d13fd2d275e4MD52THUMBNAIL000862851.pdf.jpg000862851.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg978http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60619/3/000862851.pdf.jpgfe60c6101ab8e9ffdfcaa75d1f376291MD5310183/606192018-10-15 08:48:19.471oai:www.lume.ufrgs.br:10183/60619Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-15T11:48:19Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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