Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tristão, Tiago Santana
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: Torrent, Hudson da Silva
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/273615
Resumo: A relação entre inflação e atividade econômica é um dos principais interesses dos macroeconomistas. Geralmente, o trade-off entre inflação e produto é considerado linear. Mas isso é correto? Caso não seja, qual é a forma da relação não-linear? Para responder a essas perguntas, estimou-se a relação inflação-produto semi-parametricamente. Um estimador não paramétrico é utilizado a fim de guiar a escolha de um modelo paramétrico não linear. A forma funcional encontrada é considerada uma curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida, estimada via GMM. Aplicou-se a abordagem para o Brasil usando dados de 2002 a 2012. As estimações sugerem uma relação cúbica entre a inflação corrente e o hiato do produto.
id UFRGS-2_eaf34b753e2eab2c8cec99bf0a3e78bb
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/273615
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Tristão, Tiago SantanaTorrent, Hudson da Silva2024-03-15T05:01:45Z20151413-8050http://hdl.handle.net/10183/273615000986525A relação entre inflação e atividade econômica é um dos principais interesses dos macroeconomistas. Geralmente, o trade-off entre inflação e produto é considerado linear. Mas isso é correto? Caso não seja, qual é a forma da relação não-linear? Para responder a essas perguntas, estimou-se a relação inflação-produto semi-parametricamente. Um estimador não paramétrico é utilizado a fim de guiar a escolha de um modelo paramétrico não linear. A forma funcional encontrada é considerada uma curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida, estimada via GMM. Aplicou-se a abordagem para o Brasil usando dados de 2002 a 2012. As estimações sugerem uma relação cúbica entre a inflação corrente e o hiato do produto.How inflation relates to economic activity is one of the most important concern of macroeconomists. Usually the trade-off between inflation and output is assumed to be linear. But is that correct? If not, what is the correct non-linear relation? To answer those questions, we estimated the inflation-output trade-off semi-parametrically. A nonparametric estimator was used to guide the choice of a parametric non-linear model. The functional form achieved is considered as a New-Keynesian Hybrid Phillips Curve estimated by GMM. This approach was applied to Brazil using data from 2002 to 2012. We have found evidence of cubic relation between inflation and output gap.application/pdfporEconomia aplicada. São Paulo. Vol. 19, n . 4 (2015), p. 679-703Estatística aplicadaCurva de PhillipsNon-linear Phillips curveLocal linear kernel estimatorSemi-parametric estimationRelações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétricainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000986525.pdf.txt000986525.pdf.txtExtracted Texttext/plain78883http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/273615/2/000986525.pdf.txtc7321b9b406c4d3fd909e43bd844dc14MD52ORIGINAL000986525.pdfTexto completoapplication/pdf277592http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/273615/1/000986525.pdf143c0c61c4aab27529bfb2be333cd875MD5110183/2736152024-03-16 05:07:59.180053oai:www.lume.ufrgs.br:10183/273615Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2024-03-16T08:07:59Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
title Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
spellingShingle Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
Tristão, Tiago Santana
Estatística aplicada
Curva de Phillips
Non-linear Phillips curve
Local linear kernel estimator
Semi-parametric estimation
title_short Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
title_full Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
title_fullStr Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
title_full_unstemmed Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
title_sort Relações não lineares na curva de Phillips : uma abordagem semi-paramétrica
author Tristão, Tiago Santana
author_facet Tristão, Tiago Santana
Torrent, Hudson da Silva
author_role author
author2 Torrent, Hudson da Silva
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Tristão, Tiago Santana
Torrent, Hudson da Silva
dc.subject.por.fl_str_mv Estatística aplicada
Curva de Phillips
topic Estatística aplicada
Curva de Phillips
Non-linear Phillips curve
Local linear kernel estimator
Semi-parametric estimation
dc.subject.eng.fl_str_mv Non-linear Phillips curve
Local linear kernel estimator
Semi-parametric estimation
description A relação entre inflação e atividade econômica é um dos principais interesses dos macroeconomistas. Geralmente, o trade-off entre inflação e produto é considerado linear. Mas isso é correto? Caso não seja, qual é a forma da relação não-linear? Para responder a essas perguntas, estimou-se a relação inflação-produto semi-parametricamente. Um estimador não paramétrico é utilizado a fim de guiar a escolha de um modelo paramétrico não linear. A forma funcional encontrada é considerada uma curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida, estimada via GMM. Aplicou-se a abordagem para o Brasil usando dados de 2002 a 2012. As estimações sugerem uma relação cúbica entre a inflação corrente e o hiato do produto.
publishDate 2015
dc.date.issued.fl_str_mv 2015
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2024-03-15T05:01:45Z
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/other
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/273615
dc.identifier.issn.pt_BR.fl_str_mv 1413-8050
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 000986525
identifier_str_mv 1413-8050
000986525
url http://hdl.handle.net/10183/273615
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.ispartof.pt_BR.fl_str_mv Economia aplicada. São Paulo. Vol. 19, n . 4 (2015), p. 679-703
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/273615/2/000986525.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/273615/1/000986525.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv c7321b9b406c4d3fd909e43bd844dc14
143c0c61c4aab27529bfb2be333cd875
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1801225114327449600

Registros relacionados