Price clusters and stock price stability

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Kordlouie, Hamid Reza
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: Ebrahimi, Mehrnoush, Dehkolani, Narges Mohseni, Kolaei, Azam Zare Jafar
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Revista Eletrônica em Gestão Educação e Tecnologia Ambiental (REGET)
Texto Completo: https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/43410
Resumo: Understanding the factors affecting stock return volatility, for analysts, investors and company executives, it is critical. In this study, using a traditional approach, we identify the factors influencing volatility and how price friction is formed on stock price stability, and in particular, examining the clustering test for price increases. This study was carried out by examining the price clusters and stock price stability in the stock market and the OTC market between 2009 -2010. Econometric software was used to investigate the research variables. In this study, we tried to study stock price volatility in proportion to stock price clusters. Research findings showed; there is no significant relationship between stock price volatility and price clusters in the OTC market and the stock market.
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