Análise do impacto de variáveis macroeconômicas sobre o IFIX utilizando vetores autorregressivos
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFU |
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Análise do impacto de variáveis macroeconômicas sobre o IFIX utilizando vetores autorregressivosFundos de Investimento ImobiliárioMacroeconomiaAluguéisIFIXVARMQOEconometriaCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOSTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)O estudo busca compreender o impacto das variáveis macroeconômicas locais no comportamento do IFIX e, por conseguinte, no mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários local como um todo. Utiliza-se a metodologia VAR para a formulação de Funções de Impulso-Resposta (FIR) e posterior Análise da Decomposição da Variância (ADV) como tentativa de explicação de sua dinâmica. Os resultados apontam para uma reduzida capacidade de explicação do IFIX pela metodologia VAR. Adicionalmente, formulam-se quatro Regressões Simples segundo o Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) sob uma nova hipótese para a captação de efeitos contemporâneos. A análise conjunta dos resultados entre os métodos gera indícios de que a taxa de juros real não tem impacto direto sobre o IFIX. O nível de atividade econômica também se mostrou pouco explicativo. Por outro lado, a taxa de câmbio, o nível de preços dos aluguéis e o desempenho da bolsa de valores têm grande efeito sobre o índice.Universidade Federal de UberlândiaBrasilCiências EconômicasSantos, Julio Fernando Costahttp://lattes.cnpq.br/2980036542780514Paula, Germano Mendes dehttp://lattes.cnpq.br/2678047465053355Pereira, Hugo Carcanholo Iascohttp://lattes.cnpq.br/3099598424716737Ferreira Filho, José Mauro2019-12-18T20:13:35Z2019-12-18T20:13:35Z2019-01-17info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfFERREIRA FILHO, José Mauro. Análise do impacto de variáveis macroeconômicas sobre o IFIX utilizando vetores autorregressivos. 2019. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27831porhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFU2019-12-19T06:13:48Zoai:repositorio.ufu.br:123456789/27831Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2019-12-19T06:13:48Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false |
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