Demanda turística e taxa de câmbio: modelagem de dependência baseada no modelo Cópula-GARCH

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gouveia, Bruno Vitor Luna
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: LOCUS Repositório Institucional da UFV
Texto Completo: https://locus.ufv.br//handle/123456789/28264
Resumo: A taxa de câmbio pode ser um fator determinante na demanda turística e alterar a competitividade da oferta do trade turístico. O objetivo deste estudo é mensurar a dependência entre a demanda turística internacional e a taxa de câmbio no Brasil. Investigações empíricas dessa relação, por meio do modelo cópula-GARCH, são relativamente recentes na literatura mundial. A aplicação é realizada com dados mensais das taxas de câmbio e do número de chegadas internacionais da Argentina, Estados Unidos e Alemanha, entre 1999 e 2018. Os resultados indicam que a variação da taxa de câmbio não está diretamente associada ao número de chegadas de turistas vindos da Alemanha e dos Estados Unidos. Entretanto, para a Argentina, o resultado da medida de correlação foi negativo e estatisticamente significativo, indicando uma fraca associação entre as variáveis. Isso indica que quando a moeda local se desvaloriza em relação à moeda brasileira, o número de chegadas diminui. As conclusões deste estudo podem ajudar gestores de organizações turísticas a compreender a relação entre câmbio e demanda turística internacional no Brasil. Palavras-chave: Turismo. Cópulas. Taxas de Câmbio.
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spelling Coelho, Mariana de FreitasSilva Junior, Júlio César Araújo daGouveia, Bruno Vitor Lunahttp://lattes.cnpq.br/1630253330225090Tupy, Igor Santos2021-09-14T19:29:02Z2021-09-14T19:29:02Z2021-04-07GOUVEIA, Bruno Vitor Luna. Demanda turística e taxa de câmbio: modelagem de dependência baseada no modelo Cópula-GARCH. 2021. 41 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2021.https://locus.ufv.br//handle/123456789/28264A taxa de câmbio pode ser um fator determinante na demanda turística e alterar a competitividade da oferta do trade turístico. O objetivo deste estudo é mensurar a dependência entre a demanda turística internacional e a taxa de câmbio no Brasil. Investigações empíricas dessa relação, por meio do modelo cópula-GARCH, são relativamente recentes na literatura mundial. A aplicação é realizada com dados mensais das taxas de câmbio e do número de chegadas internacionais da Argentina, Estados Unidos e Alemanha, entre 1999 e 2018. Os resultados indicam que a variação da taxa de câmbio não está diretamente associada ao número de chegadas de turistas vindos da Alemanha e dos Estados Unidos. Entretanto, para a Argentina, o resultado da medida de correlação foi negativo e estatisticamente significativo, indicando uma fraca associação entre as variáveis. Isso indica que quando a moeda local se desvaloriza em relação à moeda brasileira, o número de chegadas diminui. As conclusões deste estudo podem ajudar gestores de organizações turísticas a compreender a relação entre câmbio e demanda turística internacional no Brasil. Palavras-chave: Turismo. Cópulas. Taxas de Câmbio.The exchange rate can be a determining factor in tourist demand and change the tourist trade's competitiveness. This study aims to measure the dependence between international tourist demand and the exchange rate in Brazil. Empirical investigations of this relationship, using the copula-GARCH model, are relatively recent in the world literature. The application is carried out with monthly data on exchange rates and international arrivals from Argentina, the United States, and Germany, between 1999 and 2018. The results indicate that the exchange rate variation is not directly associated with the number of tourist arrivals from Germany and the United States. However, for Argentina, the correlation measure was negative and statistically significant, indicating a weak association between the variables. This indicates that when the local currency depreciates against the Brazilian currency, the number of arrivals decreases. This study's conclusions can help managers of tourist organizations understand the relationship between foreign exchange and international tourist demand in Brazil. Keywords: Tourism. Copulas. Exchange Rates.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)porUniversidade Federal de ViçosaTurismoCópulas (Estatística matemática)Taxas de câmbioMétodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e EstatísticosDemanda turística e taxa de câmbio: modelagem de dependência baseada no modelo Cópula-GARCHTourist demand and exchange rate: dependency modeling based on Copula-GARCH Modelinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal de ViçosaDepartamento de EconomiaMestre em EconomiaViçosa - MG2021-04-07Mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:LOCUS Repositório Institucional da UFVinstname:Universidade Federal de Viçosa (UFV)instacron:UFVORIGINALtexto completo.pdftexto completo.pdfapplication/pdf697706https://locus.ufv.br//bitstream/123456789/28264/1/texto%20completo.pdf0151a31a52cc28184ec54b7096ed0569MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://locus.ufv.br//bitstream/123456789/28264/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52123456789/282642021-09-14 16:29:02.443oai:locus.ufv.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://www.locus.ufv.br/oai/requestfabiojreis@ufv.bropendoar:21452021-09-14T19:29:02LOCUS Repositório Institucional da UFV - Universidade Federal de Viçosa (UFV)false
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