Liquidez e precificação de ativos
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UnB |
Texto Completo: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/9452 |
Resumo: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2011. |
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Liquidez e precificação de ativosLiquidez (Economia)Títulos (finanças)Taxa de jurosDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2011.Este estudo realiza duas extensões analíticas do modelo de Kiyotaki e Moore (2008). Analisa-se o equity premium baseado no diferencial de liquidez entre ativos e títulos e deriva-se uma regra ótima de oferta de liquidez. O modelo não se mostrou capaz de resolver quantitativamente o equity premium puzzle. A oferta ótima de liquidez permite que a economia atinja níveis de rst-best mesmo num con-texto de restrição de liquidez e a dinâmica das variáveis se torna semelhante a do modelo de ciclos reais.This work derives two analytical extensions to the Kiyotaki and Moore (2008) model. It analyzes the equity premium based on the liquidity aspects of assets and bonds and it creates an optimal rule for the supply of liquidity. The model is not capable of solving quantitatively the equity premium puzzle. The optimal supply of liquidity makes the economy reach rst-best results even in a context of liquidity frictions and the variables dynamics become similar to real business cycle models.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaAndrade, Joaquim Pinto deMarcolino, Marcos Thiago de Araújo2011-10-14T17:36:58Z2011-10-14T17:36:58Z2011-10-142011-07-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfMARCOLINO, Marcos Thiago de Araújo. Liquidez e precificação de ativos. 2011. 43 f. Dissertação(Mestrado em Ciências Econômicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011.http://repositorio.unb.br/handle/10482/9452info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-17T13:20:38Zoai:repositorio.unb.br:10482/9452Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T13:20:38Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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