Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2007 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209 |
Resumo: | Orientador: Emanuel Pimentel Barbosa |
id |
UNICAMP-30_a8878364529cac9108d5bb0c7ec74066 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai::393041 |
network_acronym_str |
UNICAMP-30 |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository_id_str |
|
spelling |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodosCycle components analysis for uni and multivariate time throug modified Hodrick-Prescott filters and other methodsSéries temporaisManchas solaresChuvas - PeriodicidadeTime seriesSunspot numbersRain and rainfall cyclesOrientador: Emanuel Pimentel BarbosaDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: Neste trabalho são estudadas 4 metodologias para análise de ciclos em séries temporais, das quais 3 delas foram mais recentemente desenvolvidas na literatura. A primeira, proposta por Kaiser e Maravall (2001), se baseia numa modificação do filtro Hodrick-Prescott (HP) unidimensional através de uma abordagem por modelos ARIMA. A segunda, desenvolvida em Mills (2003) consiste numa extensão multivariada do filtro HP. A terceira, utiliza modelos de espaço de estado ou estruturais (Durbin e Koopman.2001), uni-variados e multivariados para decompor a série. A quarta, é um método mais tradicional, aqui tomado como referência comparativa e que se baseia em modelos de regressão (não-linear) harmónica. Utilizando 3 séries de índices macroeconômicos da Espanha (índice de produção industrial, consumo de cimento e número de biblhetes vendidos de passagens aéreas), e 2 séries de fenômenos naturais (chuvas em Fortaleza e número médio de manchas solares), esses métodos são implementados e seus resultados discutidos e avaliados comparativamente. Aspectos dessa avaliação incluem a facilidade de implementação, capacidade de descrição e previsão, e qualidade da componente cíclica estimada.Abstract: The analysis of cycles in time series is considered in this investigation through four methodologies, of which three were more recently developed in literature. The first method, proposed in Kaiser and Maravall (2001), is based on a modification of the unidimensional Hodrick-Prescot filter (HP) through ARIMA models approach. The second method, developed in Mills (2003), consists of a multivaxiate extension of the HP filter, whereas the third method, which follows Durbin and Koopman (2001), decomposes the series through either univariate or multiariate state space models. The fourth method, which is traditional in literature and based on harmonic non-linear regression models, is taken in order to be used as standard reference for comparison. These methods are applied in three Spanish macroeconomic time series (industry production index, cement consumption and airline tickets sales) and two natural phenomena time series (rainfall in Fortaleza/Brazil and sunspot average number). These methodologies are examined with respect the facilities of the implementation, forecasting and description capability, and the quality of the estimated cycle component.MestradoMestre em Estatística[s.n.]Barbosa, Emanuel Pimentel, 1951-2014Milan, Luis AparecidoZevallos Herencia, Mauricio EnriqueUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em EstatísticaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASBarbão, Jaqueline20072007-02-23T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf195p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209BARBÃO, Jaqueline. Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos. 2007. 195p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/393041porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-10-05T13:34:24Zoai::393041Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-10-05T13:34:24Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos Cycle components analysis for uni and multivariate time throug modified Hodrick-Prescott filters and other methods |
title |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos |
spellingShingle |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos Barbão, Jaqueline Séries temporais Manchas solares Chuvas - Periodicidade Time series Sunspot numbers Rain and rainfall cycles |
title_short |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos |
title_full |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos |
title_fullStr |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos |
title_full_unstemmed |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos |
title_sort |
Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos |
author |
Barbão, Jaqueline |
author_facet |
Barbão, Jaqueline |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Barbosa, Emanuel Pimentel, 1951-2014 Milan, Luis Aparecido Zevallos Herencia, Mauricio Enrique Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Programa de Pós-Graduação em Estatística UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Barbão, Jaqueline |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Séries temporais Manchas solares Chuvas - Periodicidade Time series Sunspot numbers Rain and rainfall cycles |
topic |
Séries temporais Manchas solares Chuvas - Periodicidade Time series Sunspot numbers Rain and rainfall cycles |
description |
Orientador: Emanuel Pimentel Barbosa |
publishDate |
2007 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2007 2007-02-23T00:00:00Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209 BARBÃO, Jaqueline. Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos. 2007. 195p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209. Acesso em: 2 set. 2024. |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209 |
identifier_str_mv |
BARBÃO, Jaqueline. Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos. 2007. 195p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1604209. Acesso em: 2 set. 2024. |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/393041 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf 195p. : il. |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
[s.n.] |
publisher.none.fl_str_mv |
[s.n.] |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) instacron:UNICAMP |
instname_str |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
instacron_str |
UNICAMP |
institution |
UNICAMP |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository.mail.fl_str_mv |
sbubd@unicamp.br |
_version_ |
1809188958793367552 |