Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nunes, Marcus Alexandre
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/115527
Resumo: Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1).
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spelling Nunes, Marcus AlexandreLopes, Silvia Regina Costa2015-04-24T01:58:32Z2008http://hdl.handle.net/10183/115527000690524Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1).In this work we analyze long memory processes with fractional parameter varying in time. These processes show two long memory behaviors: until a certain observation k, the fractional parameter of the process has d(1) value. From the observation fc + 1, this parameter takes the ri(2) value. In this work we propose an estimator to locate the regime-change point k. We present Monte Cario simulations for estimation of the parameters k, ri(1) and = ^(2) _ (^(1).application/pdfporProcessos estocásticosAnalise espectral de processos estacionariosModelos de longa dependencia : Processo arfimaAnálise de séries temporaisProcessos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de MatemáticaCurso de Pós-Graduação em MatemáticaPorto Alegre, BR-RS2008mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000690524.pdf000690524.pdfTexto completoapplication/pdf2634837http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/115527/1/000690524.pdf846b9029d0dea78fc7b8025fc8ad9a5fMD51TEXT000690524.pdf.txt000690524.pdf.txtExtracted Texttext/plain372651http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/115527/2/000690524.pdf.txt67c0a0441aeb44a230706595b1369a8aMD52THUMBNAIL000690524.pdf.jpg000690524.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1103http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/115527/3/000690524.pdf.jpgbecb2583c3b226b341f4f5d7ddb09915MD5310183/1155272022-02-22 05:16:28.149077oai:www.lume.ufrgs.br:10183/115527Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532022-02-22T08:16:28Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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