Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ehlers, Ricardo Sandes
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Texto Completo: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
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