Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rosalino, Marcos Braga
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Resumo: Esta dissertação tem o objetivo de desenvolver um modelo a fim de otimizar a imunização do Vega de um livro de volatilidade composto por opções com maturidade de longo prazo utilizando para isso opções com maturidade de curto prazo. O objeto de estudo desta dissertação é o mercado de taxa de câmbio dólar/real e suas opções disponíveis. O período estudado foi o de janeiro de 1999 até julho de 2005. Ao longo da dissertação será mostrado que o método de desenvolver uma imunização ótima pode ser aplicado em qualquer livro de opções (ações, commodities etc.).
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