Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira, Leonardo Augusto Soares
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/2631
Resumo: Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica verifica-se que a melhor regra não possui poder de previsibilidade significante ao se considerar os efeitos de data-snooping. Os resultados indicam que o mercado de câmbio brasileiro está de acordo com a hipótese de mercado eficiente sugerida pela literatura.
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spelling Ferreira, Leonardo Augusto SoaresEscolas::EESPPereira, Pedro L. VallsMollica, MarcosLucinda, Cláudio Ribeiro de2010-04-20T21:00:48Z2009-01-16FERREIRA, Leonardo Augusto Soares. Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009.http://hdl.handle.net/10438/2631Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica verifica-se que a melhor regra não possui poder de previsibilidade significante ao se considerar os efeitos de data-snooping. Os resultados indicam que o mercado de câmbio brasileiro está de acordo com a hipótese de mercado eficiente sugerida pela literatura.This work studies the profitability of Technical Analysis models within Brazilian foreign exchange market. It uses the White`s (2000) methodology to test 1712 rules generated from four technical analysis models and finds out that the best rule do not have significant forecast power when data-snooping effects are considered. The results indicate that the Brazilian foreign exchange market is in line with the efficient markets hypothesis suggested by the literature.porReality checkBootstrapForecastingEconomiaPrevisibilidadeAnálise técnicaEconomiaMercado de capitais - BrasilPrevisão econômicaMercado financeiro - Modelos matemáticos - BrasilEstudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisforever10000-01-01reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessTHUMBNAILLeonardo Augusto Soares Ferreira.pdf.jpgLeonardo Augusto Soares Ferreira.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1402http://bibliotecadigital.fgv.br:80/dspace/bitstream/10438/2631/5/Leonardo%20Augusto%20Soares%20Ferreira.pdf.jpg5369c455ee1e933346514d5fe0522d6bMD55TEXTLeonardo Augusto Soares Ferreira.pdf.txtExtracted 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