Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pinheiro, Paulo Jorge Rosa
Data de Publicação: 1999
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25247
Resumo: Mestrado em Ciências Actuariais
id RCAP_7d758c73a673eaa14aa77f39bd9fceeb
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/25247
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrapprovisões para sinistrosmetodologias determinísticasmetodologias estocásticasvariabilidade das provisõesbootstrapclaims provisionsdeterministic methodologiesstochastic methodologiesvariability of provisionsMestrado em Ciências ActuariaisNos últimos anos, a figura do actuário responsável teve um grande impulso em Portugal, nomeadamente a partir do momento em que foi reconhecida a necessidade de garantir a adequabiliclacle das tarifas praticadas e das provisões técnicas constituídas pelas empresas seguradoras. O objectivo do presente trabalho, foi o de efectuar uma reflexão sobre algumas das ferramentas que o actuário tem actualmente à sua disposição para avaliar a adequabilidade dessas provisões técnicas, mais especificamente das provisões para sinistros. Numa primeira fase, referem-se rapidamente algumas das metodologias determinísticas mais utilizadas, efectuando-se uma apreciação crítica das mesmas. Numa tentativa de colmatar uma das fraquezas mais evidentes destas metodologias, a impossibilidade de determinar o grau de confiança/ variabilidade das estimativas obtidas, avança-se então, para uma segunda fase, onde se estudam com mais pormenor algumas metodologias de cariz estocástico, como sejam o Método de Thomas Mack e o recurso aos Modelos Lineares Generalizados. Com o advento das novas tecnologias, torna-se possível o recurso a metodologias que requerem o uso intensivo do poder computacional. Um dos exemplos mais relevantes neste âmbito, é a. técnica de reamostragem desenvolvida por Efron em 1979, a metodologia Bootstrap, que é o tema central do presente trabalho na sua aplicação ao estudo da variabilidade das provisões para sinistros.In recent years, the actuarial profession has developed increasingly in Portugal, specially since it ' as felt the necessity of having a greater confidence about the rates in force and in the aclequacy of the technical provisions of the insurance companies. The aim of this work, 'as to give some thought to a number of tools currently available to the actuary, in verifying the adequacy of those provisions, more specifically the claims provisions. The first phase of this work, gives a quick approach to some deterministic methodologies and inherent criticisms. Usually the disadvantage found in these methodologies is that it is not possible to evaluate the confidence level/ variability attributable to the best estimate of the claims provisions obtainecl. Though the necessity of deveioping stochastic methodologies, which are the scope of the second phase of the thesis, where are presented the traditional method due to Thomas Mack and an application of Generalised Linear Nlodels. With the increasing computational power currently availa.ble, becomes possible the use of the so called computer-intensive methodologies. One of the most interesting °nes, the Bootstrap methodology, was developecl by Efron in 1979 and is a technique basecl on resampling. That technique, applied to the evaluation of the variability of the claims provisions constitutes the primary focus of this work.Instituto Superior de Economia e GestãoCenteno, Maria de LourdesSilva, João Andrade eRepositório da Universidade de LisboaPinheiro, Paulo Jorge Rosa2022-08-25T13:26:49Z1999-101999-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25247porPinheiro, Paulo Jorge Rosa (1999). “Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:49Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25247Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:09.310649Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
title Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
spellingShingle Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
Pinheiro, Paulo Jorge Rosa
provisões para sinistros
metodologias determinísticas
metodologias estocásticas
variabilidade das provisões
bootstrap
claims provisions
deterministic methodologies
stochastic methodologies
variability of provisions
title_short Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
title_full Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
title_fullStr Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
title_full_unstemmed Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
title_sort Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
author Pinheiro, Paulo Jorge Rosa
author_facet Pinheiro, Paulo Jorge Rosa
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Centeno, Maria de Lourdes
Silva, João Andrade e
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Pinheiro, Paulo Jorge Rosa
dc.subject.por.fl_str_mv provisões para sinistros
metodologias determinísticas
metodologias estocásticas
variabilidade das provisões
bootstrap
claims provisions
deterministic methodologies
stochastic methodologies
variability of provisions
topic provisões para sinistros
metodologias determinísticas
metodologias estocásticas
variabilidade das provisões
bootstrap
claims provisions
deterministic methodologies
stochastic methodologies
variability of provisions
description Mestrado em Ciências Actuariais
publishDate 1999
dc.date.none.fl_str_mv 1999-10
1999-10-01T00:00:00Z
2022-08-25T13:26:49Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/25247
url http://hdl.handle.net/10400.5/25247
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Pinheiro, Paulo Jorge Rosa (1999). “Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131185906974720

Registros relacionados