Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ribeiro,Celma de Oliveira
Data de Publicação: 2005
Outros Autores: Ferreira,Leonardo Augusto Soares
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Gestão & Produção
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2005000200012
Resumo: O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para tomada de decisão, porém poucas vezes é empregada para definir a composição ótima de carteiras em decorrência das dificuldades de implementação computacional. O modelo proposto permite que o problema de composição de carteira de mínimo Valor em Risco seja resolvido de uma maneira simples. O artigo analisa o desempenho do modelo em um problema de gestão de carteiras de ações no mercado brasileiro.
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