Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: França, Tales Renato Cugler
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128141
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
id UFSC_05048528ef23c7e4edf940c010b14311
oai_identifier_str oai:repositorio.ufsc.br:123456789/128141
network_acronym_str UFSC
network_name_str Repositório Institucional da UFSC
repository_id_str 2373
spelling Universidade Federal de Santa CatarinaFrança, Tales Renato CuglerSilva, Eraldo Sergio Barbosa da2015-01-16T11:19:55Z2015-01-16T11:19:55Z2015-01-16https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128141TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Durante os últimos séculos ocorreram significativas mudanças no pensamento sobre a dinâmica não-linear, principalmente a partir dos anos 60 com o advento e popularização de métodos computacionais. Desta forma, foi possível estudar melhor sistemas não-lineares, como por exemplo séries financeiras e econômicas. O objetivo deste trabalho é investigar se os mercados de câmbio apresentam dinâmica caótica. Para o desenvolvimento utilizou-se as séries históricas de taxa de câmbio provenientes do site do Federal Reserve. Elas serviram de dados de entrada do software Matlab, utilizando-se as seguintes taxas de câmbio, dólar/real, dólar/yuan, euro/dólar e libra/dólar. Posteriormente, foi calculado os retornos diários, e em cima dos retornos utilizou-se do método de informação mútua a média e dos falsos vizinhos para determinar respectivamente, a defasagem e a dimensão para reconstrução do espaço de fase. Com esses valores calculados tornou-se possível o cálculo dos expoentes máximo de Lyapunov através do método proposto por Rosenstein. Os resultados foram inconclusivos, pois os expoentes de Lyapunov não confirmam a hipótese de presença caótica nas séries históricas estudadas.45 f.Teoria do Caos. Taxa de Câmbio. Não-linearidadeInstabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbioinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALMonografia do Tales.pdfMonografia do Tales.pdfapplication/pdf918960https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/128141/1/Monografia%20do%20Tales.pdffa7389d2369fd49301f8b3dd96c4fe1bMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81383https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/128141/2/license.txt11ee89cd31d893362820eab7c4d46734MD52123456789/1281412015-01-16 09:19:55.834oai:repositorio.ufsc.br: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ório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732015-01-16T11:19:55Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
title Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
spellingShingle Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
França, Tales Renato Cugler
Teoria do Caos. Taxa de Câmbio. Não-linearidade
title_short Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
title_full Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
title_fullStr Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
title_full_unstemmed Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
title_sort Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio
author França, Tales Renato Cugler
author_facet França, Tales Renato Cugler
author_role author
dc.contributor.pt_BR.fl_str_mv Universidade Federal de Santa Catarina
dc.contributor.author.fl_str_mv França, Tales Renato Cugler
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Silva, Eraldo Sergio Barbosa da
contributor_str_mv Silva, Eraldo Sergio Barbosa da
dc.subject.por.fl_str_mv Teoria do Caos. Taxa de Câmbio. Não-linearidade
topic Teoria do Caos. Taxa de Câmbio. Não-linearidade
description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
publishDate 2015
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2015-01-16T11:19:55Z
dc.date.available.fl_str_mv 2015-01-16T11:19:55Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2015-01-16
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128141
url https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128141
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 45 f.
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSC
instname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
instacron:UFSC
instname_str Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
instacron_str UFSC
institution UFSC
reponame_str Repositório Institucional da UFSC
collection Repositório Institucional da UFSC
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/128141/1/Monografia%20do%20Tales.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/128141/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv fa7389d2369fd49301f8b3dd96c4fe1b
11ee89cd31d893362820eab7c4d46734
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1766805055684476928