Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cavalcanti, Marco A. F. H.
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Economia Aplicada
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1048
Resumo: O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
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