Estimativa da curva de Phillips para a economia brasileira

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Main Author: Leal, Guilherme Strifezzi
Publication Date: 2014
Format: Bachelor thesis
Language: por
Source: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Download full: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1043
Summary: O presente trabalho realiza estimativas da Curva de Phillips Novo Keynesiana para o Brasil, tendo como objetivo analisar a dinâmica inflacionária no país após a instauração do regime de metas de inflação. Além de realizar uma análise econômica dos coeficientes estimados, o estudo em questão visa detectar até que ponto o modelo teórico é adequado para explicar a dinâmica de inflação brasileira. Para tanto, faz-se necessário testar qual método de estimação e qual conjunto de proxies se ajustam de melhor maneira aos dados. A estimação é feita por meio do método de Espaço de Estados, fazendo uso do Filtro de Kalman para capturar possíveis variações nos parâmetros ao longo do tempo. São estimados três modelos, cada um com uma medida diferente para capturar o efeito do ciclo econômico sobre a dinâmica inflacionária. Dentre os resultados obtidos tem-se que a relação entre medidas de hiato e inflação mostrou-se significante para todos os modelos, e não há evidências para rejeitar as hipóteses de que os parâmetros são constantes no período analisado e que há a neutralidade da moeda no longo prazo.
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A estimação é feita por meio do método de Espaço de Estados, fazendo uso do Filtro de Kalman para capturar possíveis variações nos parâmetros ao longo do tempo. São estimados três modelos, cada um com uma medida diferente para capturar o efeito do ciclo econômico sobre a dinâmica inflacionária. Dentre os resultados obtidos tem-se que a relação entre medidas de hiato e inflação mostrou-se significante para todos os modelos, e não há evidências para rejeitar as hipóteses de que os parâmetros são constantes no período analisado e que há a neutralidade da moeda no longo prazo.The aim of this study is to estimate the Phillips Curve for the Brazilian economy, by analyzing the evolution of inflation dynamics after the instauration of the inflation targeting regime. Besides contributing with an economic analysis of the estimated coefficients, the study intends to detect if the theoretical model fits the local inflation dynamics. Therefore, it is necessary to test which is the best econometric method and what are the best proxies for the variables in the model, that present to be most suitable for the Brazilian data. The regression is estimated according to a State Space methodology, to capture possible variation in the parameters over time. In this research, 3 models are estimated, each one with a different proxy to measure the level of activity. Within the results obtained, it is possible to conclude that the relationship between level of activity and inflation proved to be statistically significant, and that there are no evidences to reject the hypothesis that the parameters are static in the analyzed period and that there is neutrality of monetary policy in the long run.34 f.InflaçãoCurva de PhillipsEspaço de estadosInflationPhillips curveState spaceEstimativa da curva de Phillips para a economia brasileirainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALGuilherme Strifezzi Leal_Trabalho.pdfTEXTO COMPLETOapplication/pdf1345737https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/1/Guilherme%20Strifezzi%20Leal_Trabalho.pdf14bd7ac0aa8694eea13a24cd5bb21cd8MD51Guilherme Strifezzi Leal_AutorizacaoAluno.pdfINDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNOapplication/pdf442924https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/2/Guilherme%20Strifezzi%20Leal_AutorizacaoAluno.pdfc863eb02db0c0c7c538adb0b2184fa98MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTGuilherme Strifezzi Leal_Trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain46972https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/4/Guilherme%20Strifezzi%20Leal_Trabalho.pdf.txtf50a90a568568d273ce938acffaaf0f1MD54Guilherme Strifezzi Leal_AutorizacaoAluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/5/Guilherme%20Strifezzi%20Leal_AutorizacaoAluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILGuilherme Strifezzi Leal_Trabalho.pdf.jpgGuilherme Strifezzi Leal_Trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1219https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/6/Guilherme%20Strifezzi%20Leal_Trabalho.pdf.jpg4c98c5a3c7b00a82bbfe28c62414d307MD56Guilherme Strifezzi Leal_AutorizacaoAluno.pdf.jpgGuilherme Strifezzi Leal_AutorizacaoAluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1471https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1043/7/Guilherme%20Strifezzi%20Leal_AutorizacaoAluno.pdf.jpg7fbbc7cc1a59c418360635cce1d0bf88MD5711224/10432022-12-02 13:44:53.524oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:44:53Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
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