Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nunes, Sara
Data de Publicação: 2002
Outros Autores: Silva, Maria Eduarda
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.11/1480
Resumo: O modelo Autoregressivo de valor inteiro, INAR, foi proposto na literatura para modelar séries de contagem. Vários métodos de estimação para os parâmetros do modelo têm sido propostos. No entanto, as propriedades assimptóticas dos estimadores dos parâmetros, nomeadamente a variância, são difíceis de obter, impossibilitando a construção de intervalos de confiança. Neste trabalho, estuda-se a técnica de subamostragem, aplicando-se à construção de intervalos de confiança para os parâmetros do modelo INAR
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