Resultados da busca por Autor

141

Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor

por Serafini, Daniel Guedine

Publicado em 2010

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Artigo

142

Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2018

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Artigo

143

Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2018

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144

Automated model selection with applications to Brazilian industrial production index

por Rocha, Jordano Vieira

Publicado em 2019

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Artigo de conferência

145

O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura

por Collussi, Pedro Barguil

Publicado em 2014

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146

Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

por Azevedo, Luis Fernando Pereira

Publicado em 2012

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147

Analysis of contagion from the constant conditional correlation model with Markov regime switching

por Rotta, Pedro Nielsen

Publicado em 2013

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148

Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break

por Marçal, Emerson Fernandes

Publicado em 2012

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149

Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil

por Wink Junior, Marcos Vinício

Publicado em 2012

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150

Economic cycles and term structure: application to Brazil

por Ribeiro, Priscila Fernandes

Publicado em 2010

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151

Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa

por Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo

Publicado em 2009

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152

Credit shocks and monetary policy in Brazil: a structural FAVAR approach

por Fonseca, Marcelo Gonçalves da Silva

Publicado em 2014

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153

Insucesso do plano cruzado : a evidência empírica da inflação 100% inércia para o Brasil

por Barbosa, Fernando de Holanda

Publicado em 1987

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154

Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns

por Cunha, Ronan

Publicado em 2015

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155

Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência

por Cappa, Leonardo

Publicado em 2010

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156

Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Mark...

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2012

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157

Uncertainty times for portfolio selection at financial market

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2018

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158

Effects of official and unofficial central bank communication on the Brazilian interest rate curve

por Azevedo, Luis Fernando Pereira

Publicado em 2018

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159

Realized volatility: evidence from Brazil

por Wink Junior, Marcos Vinício

Publicado em 2012

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160

Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production

por Rocha, Jordano Vieira

Publicado em 2015

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