Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo
Data de Publicação: 2009
Outros Autores: Pereira, Pedro L. Valls
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/2179
Resumo: Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do contéudo preditivo de regras da análise técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). A metodologia sugerida foi a avaliacão em grupos, conforme os resultados de Baptista (2002), tal que as regras são obtidas conforme os resultados em alguns dos subperíodos estudados, sendo testadas em períodos subsequentes. Como resultado, obteve-se robustez ao longo do tempo e à taxa de amostragem dos dados no desempenho das regras acima do benchmark (buy-and-hold), porém considerações realistas acerca do momento de compra, assim como da corretagem (exceto grande investidor), podem reduzir substancialmente os ganhos
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Como resultado, obteve-se robustez ao longo do tempo e à taxa de amostragem dos dados no desempenho das regras acima do benchmark (buy-and-hold), porém considerações realistas acerca do momento de compra, assim como da corretagem (exceto grande investidor), podem reduzir substancialmente os ganhosThe purpose of this article is to investigate whether, how and when, from a statistical standpoint, technical analysis strategies tools hold true for the futures contract of Ibovespa Index, negotiated at the Brazilian Futures Exchange ('Bolsa Brasileira de Mercadorias e Futuros – BM&F'), using tick-by-tick data. The methodology applied was suggested by Baptista (2002), in a way that the rules are grouped according to similar performance and are validated in subsequent intervals of time. As a result, in all periods and independently of sampling frequency, the strategies over-perform the buy-and-hold startegy, but realistic considerations about transaction costs and timing can reduce the gainporTextos para discussão - EESP ; 173Technical analysis performanceIntraday quotesMercados financeiros futurosEconomiaBolsa de Valores de São PauloMercado financeiroAnálise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articlereponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALTD 173 Pedro Valls.pdfTD 173 Pedro Valls.pdfapplication/pdf257767https://repositorio.fgv.br/bitstreams/117bf4ff-9b19-4078-80b2-110b76386b65/download6d4edff5be4d30d716239a269ddb025aMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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