Resultados da busca por Autor

481

Automated model selection with applications to Brazilian industrial production index

por Rocha, Jordano Vieira

Publicado em 2019

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Artigo de conferência

482

O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura

por Collussi, Pedro Barguil

Publicado em 2014

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Artigo

483

Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

por Azevedo, Luis Fernando Pereira

Publicado em 2012

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Artigo

484

Analysis of contagion from the constant conditional correlation model with Markov regime switching

por Rotta, Pedro Nielsen

Publicado em 2013

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485

Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break

por Marçal, Emerson Fernandes

Publicado em 2012

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486

Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil

por Wink Junior, Marcos Vinício

Publicado em 2012

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487

Economic cycles and term structure: application to Brazil

por Ribeiro, Priscila Fernandes

Publicado em 2010

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488

Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa

por Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo

Publicado em 2009

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489

Credit shocks and monetary policy in Brazil: a structural FAVAR approach

por Fonseca, Marcelo Gonçalves da Silva

Publicado em 2014

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490

Insucesso do plano cruzado : a evidência empírica da inflação 100% inércia para o Brasil

por Barbosa, Fernando de Holanda

Publicado em 1987

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491

Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns

por Cunha, Ronan

Publicado em 2015

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492

Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência

por Cappa, Leonardo

Publicado em 2010

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493

Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Mark...

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2012

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494

Uncertainty times for portfolio selection at financial market

por Oliveira, André Barbosa

Publicado em 2018

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495

Effects of official and unofficial central bank communication on the Brazilian interest rate curve

por Azevedo, Luis Fernando Pereira

Publicado em 2018

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496

Realized volatility: evidence from Brazil

por Wink Junior, Marcos Vinício

Publicado em 2012

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497

Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production

por Rocha, Jordano Vieira

Publicado em 2015

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498

Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility's clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model

por Kohn, Maximilian-Benedikt Herwarth Detlef

Publicado em 2016

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499

Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro

por Orefice, Marcelo de Castro

Publicado em 2018

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500

Um estudo sobre os ciclos de negócios brasileiro (1900-2012)

por Vieira, Heleno Piazentini

Publicado em 2014

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