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Modelagem da volatilidade condicional incorporando o efeito OVERNIGHT ao tradicional modelo GARCH: um estudo com ações de alta liquidez da BM&FBovespa
por
Breno
Valente
Fontes
Araújo
Publicado em 2016
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Artigo de conferência
2
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
por
Breno
Valente
Fontes
Araujo
Publicado em 2017
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Dissertação
3
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBovespa
por
Breno
Valente
Fontes
Araújo
Publicado em 2017
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Artigo de conferência
4
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
por
Breno
Valente
Fontes
Araújo
Publicado em 2018
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Artigo
5
Previsão de lucros anormais a partir da autocorrelação e das previsões de lucros com modelos arima: testando a terceira premissa do modelo de modelo de ohlson
por
Marcos André Nonaka
Publicado em 2017
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