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Modelagem Paramétrica e não-Paramétrica no Mercado Acionário Brasileiro: uma investigação do desempenho de modelos Arima e Garch e do Algoritmo NN em estratégias de negociação...
por
MARCELO
SCHERER
PERLIN
Publicado em 2007
Dissertação
2
A multistage stochastic programming asset-liability management model : an application to the Brazilian pension fund industry
por
Oliveira, Alan Delgado de
Publicado em 2017
Outros Autores:
“
...
Marcelo
Scherer
Perlin
...
”
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