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1
Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models
por
Nunes
,
J
.
P
.
V
.
Publicado em 2016
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Artigo
2
The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model
por
Nunes
,
J
.
P
.
V
.
Publicado em 2019
Acessar documento
Artigo
3
Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model
por
Dias, J. C.
Publicado em 2015
Outros Autores:
“
...
Nunes
,
J
.
P
.
V
....
”
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Artigo
4
In-out parity relations for American-style barrier options
por
Ruas, J. P.
Publicado em 2016
Outros Autores:
“
...
Nunes
,
J
.
P
.
V
....
”
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Artigo
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