Métodos de medição de risco de mercado: um estudo comparativo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Costa,Paulo Henrique Soto
Data de Publicação: 2003
Outros Autores: Baidya,Tara Keshar Nanda
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Production
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132003000300003
Resumo: A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas. Este trabalho estuda dez modelos de estimação de risco (volatilidade) usando dados de ações brasileiras, e faz uma aplicação em determinação de VaR.
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