Programação dinâmica aplicada a finanças
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Data de Publicação: | 1997 |
Outros Autores: | |
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Resumo: | Este artigo mostra a aplicação da programação dinâmica estocástica e o seu uso em Finanças. Um dos objetivos mais usuais da teoria financeira é determinar a trajetória ou caminho ótimo para determinada variável. Brennan e Schwartz (1985) analisaram economicamente o investimento na exploração de um recurso mineral. Determinaram o valor do projeto e o instante ótimo de realizar o investimento. Para tal, usaram os conceitos da teoria das opções e técnicas de avaliação por arbitragem. Este artigo obtém o mesmo modelo usando a programação dinâmica e os conceitos de finanças em tempo contínuo |
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Programação dinâmica aplicada a finançasStochastic Dynamic ProgrammingContinuous Time FinanceEngineering EconomicsEste artigo mostra a aplicação da programação dinâmica estocástica e o seu uso em Finanças. Um dos objetivos mais usuais da teoria financeira é determinar a trajetória ou caminho ótimo para determinada variável. Brennan e Schwartz (1985) analisaram economicamente o investimento na exploração de um recurso mineral. Determinaram o valor do projeto e o instante ótimo de realizar o investimento. Para tal, usaram os conceitos da teoria das opções e técnicas de avaliação por arbitragem. Este artigo obtém o mesmo modelo usando a programação dinâmica e os conceitos de finanças em tempo contínuoAssociação Brasileira de Engenharia de Produção1997-12-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65131997000200002Production v.7 n.2 1997reponame:Productioninstname:Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)instacron:ABEPRO10.1590/S0103-65131997000200002info:eu-repo/semantics/openAccessBaídya,Tara Keshar NandaAiube,Fernando Antônio Lucenapor2010-10-19T00:00:00Zoai:scielo:S0103-65131997000200002Revistahttps://www.scielo.br/j/prod/https://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||production@editoracubo.com.br1980-54110103-6513opendoar:2010-10-19T00:00Production - Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)false |
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