Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Salles, André
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Produção Online
Texto Completo: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/377
Resumo:  sazonalidade dos retornos de ativos financeiros tem sido freqüentemente estudada por intermédio de anomalias de  mercado designadas como efeito calendário, que pode ser definido como a tendência  dos retornos a apresentar  desempenho diferenciado em determinado período de tempo: no caso do  efeito dia da semana, associado ao dia da semana, e  no caso de efeito fim de semana, associado a retornos diferenciados na segunda-feira e na sexta-feira. Este trabalho, a partir de informações de retornos do mercado de ações brasileiro, procura verificar a existência de retornos diferenciados nos dias da semana, através de modelos autoregressivos heterocedásticos. Esses modelos foram desenvolvidos com um enfoque Bayesiano, utilizando-se Monte Carlo Markov Chain via amostrador de Gibbs, para dados distribuídos normalmente e distribuídos de acordo com a distribuição t de Student.
id ABEPRO-2_f73c2d40d6849cdbb88cbf8d2d9f8261
oai_identifier_str oai:ojs.emnuvens.com.br:article/377
network_acronym_str ABEPRO-2
network_name_str Revista Produção Online
repository_id_str
spelling Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiroMonte Carlo Markov ChainEfeito Dia da SemanaEficiência de Mercado sazonalidade dos retornos de ativos financeiros tem sido freqüentemente estudada por intermédio de anomalias de  mercado designadas como efeito calendário, que pode ser definido como a tendência  dos retornos a apresentar  desempenho diferenciado em determinado período de tempo: no caso do  efeito dia da semana, associado ao dia da semana, e  no caso de efeito fim de semana, associado a retornos diferenciados na segunda-feira e na sexta-feira. Este trabalho, a partir de informações de retornos do mercado de ações brasileiro, procura verificar a existência de retornos diferenciados nos dias da semana, através de modelos autoregressivos heterocedásticos. Esses modelos foram desenvolvidos com um enfoque Bayesiano, utilizando-se Monte Carlo Markov Chain via amostrador de Gibbs, para dados distribuídos normalmente e distribuídos de acordo com a distribuição t de Student.Associação Brasileira de Engenharia de Produção2005-07-10info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/37710.14488/1676-1901.v5i4.377Revista Produção Online; Vol. 5 No. 4 (2005)Revista Produção Online; v. 5 n. 4 (2005)1676-1901reponame:Revista Produção Onlineinstname:Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)instacron:ABEPROporhttps://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/377/452Copyright (c) 2014 Revista Produção Onlineinfo:eu-repo/semantics/openAccessSalles, André2015-11-11T17:27:00Zoai:ojs.emnuvens.com.br:article/377Revistahttp://producaoonline.org.br/rpoPUBhttps://www.producaoonline.org.br/rpo/oai||producaoonline@gmail.com1676-19011676-1901opendoar:2015-11-11T17:27Revista Produção Online - Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)false
dc.title.none.fl_str_mv Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
title Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
spellingShingle Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
Salles, André
Monte Carlo Markov Chain
Efeito Dia da Semana
Eficiência de Mercado
title_short Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
title_full Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
title_fullStr Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
title_full_unstemmed Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
title_sort Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
author Salles, André
author_facet Salles, André
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Salles, André
dc.subject.por.fl_str_mv Monte Carlo Markov Chain
Efeito Dia da Semana
Eficiência de Mercado
topic Monte Carlo Markov Chain
Efeito Dia da Semana
Eficiência de Mercado
description  sazonalidade dos retornos de ativos financeiros tem sido freqüentemente estudada por intermédio de anomalias de  mercado designadas como efeito calendário, que pode ser definido como a tendência  dos retornos a apresentar  desempenho diferenciado em determinado período de tempo: no caso do  efeito dia da semana, associado ao dia da semana, e  no caso de efeito fim de semana, associado a retornos diferenciados na segunda-feira e na sexta-feira. Este trabalho, a partir de informações de retornos do mercado de ações brasileiro, procura verificar a existência de retornos diferenciados nos dias da semana, através de modelos autoregressivos heterocedásticos. Esses modelos foram desenvolvidos com um enfoque Bayesiano, utilizando-se Monte Carlo Markov Chain via amostrador de Gibbs, para dados distribuídos normalmente e distribuídos de acordo com a distribuição t de Student.
publishDate 2005
dc.date.none.fl_str_mv 2005-07-10
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/377
10.14488/1676-1901.v5i4.377
url https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/377
identifier_str_mv 10.14488/1676-1901.v5i4.377
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/377/452
dc.rights.driver.fl_str_mv Copyright (c) 2014 Revista Produção Online
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Copyright (c) 2014 Revista Produção Online
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Associação Brasileira de Engenharia de Produção
publisher.none.fl_str_mv Associação Brasileira de Engenharia de Produção
dc.source.none.fl_str_mv Revista Produção Online; Vol. 5 No. 4 (2005)
Revista Produção Online; v. 5 n. 4 (2005)
1676-1901
reponame:Revista Produção Online
instname:Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)
instacron:ABEPRO
instname_str Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)
instacron_str ABEPRO
institution ABEPRO
reponame_str Revista Produção Online
collection Revista Produção Online
repository.name.fl_str_mv Revista Produção Online - Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)
repository.mail.fl_str_mv ||producaoonline@gmail.com
_version_ 1761536947657900032

Registros relacionados