Eficiência fraca, efeito dia-da-semana e efeito feriado no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica sistemática e robusta

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bone,Rosemarie Bröker
Data de Publicação: 2002
Outros Autores: Ribeiro,Eduardo Pontual
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552002000100003
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar evidências sobre a hipótese de eficiência fraca no mercado acionário brasileiro. Ao contrário de outros trabalhos na área no Brasil, o método estatístico empregado busca sempre verificar se as hipóteses necessárias para a validade dos testes de hipótese são verificadas. Estudando as ações do índice da Bolsa de Valores de São Paulo no período recente, verifica-se a importância de termos auto-regressivos lineares e não lineares e dos chamados efeito dia-da-semana e efeito feriado na previsão dos retornos das ações do índice. Os resultados obtidos sugerem que na maioria das ações algum dos efeitos é verificado, com particular importância da terça-feira na previsão dos retornos.
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