Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2018 |
Outros Autores: | , , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Brazilian Applied Science Review |
Texto Completo: | https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/508 |
Resumo: | A escolha da composição de uma carteira de ações pode seguir por diversos caminhos e métodos distintos. Este estudo investiga a eficiência de um dos métodos que obteve atenção da mídia por sua simplicidade e aplicabilidade em seu país de origem. O objetivo foi testar se o método proposto por Joel Greenblatt, na escolha da carteira de ações, possui melhor desempenho quando comparado ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e seu comportamento quando exposto a situações adversas. O estudo foi realizado no período de 2007 a 2016, caracterizado por instabilidades econômicas e políticas no Brasil. Para efeitos de comparação, foram utilizados os retornos acumulados e apurados em ambos os modelos estudados. Perante os resultados, notou-se que apesar de diversas oscilações anuais dos retornos, a rentabilidade alcançada pelo Método Greenblatt, de retorno igual a 18%, não superou o resultado obtido pelo IBOVESPA, no qual o retorno apresentado foi de 31,30%. |
id |
BASR-0_19ac4bc9acdd2a82bb06d1c363e243ef |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/508 |
network_acronym_str |
BASR-0 |
network_name_str |
Brazilian Applied Science Review |
repository_id_str |
|
spelling |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideasMercado de capitaisAnálise fundamentalistaCarteira de açõesMétodo Greenblatt.A escolha da composição de uma carteira de ações pode seguir por diversos caminhos e métodos distintos. Este estudo investiga a eficiência de um dos métodos que obteve atenção da mídia por sua simplicidade e aplicabilidade em seu país de origem. O objetivo foi testar se o método proposto por Joel Greenblatt, na escolha da carteira de ações, possui melhor desempenho quando comparado ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e seu comportamento quando exposto a situações adversas. O estudo foi realizado no período de 2007 a 2016, caracterizado por instabilidades econômicas e políticas no Brasil. Para efeitos de comparação, foram utilizados os retornos acumulados e apurados em ambos os modelos estudados. Perante os resultados, notou-se que apesar de diversas oscilações anuais dos retornos, a rentabilidade alcançada pelo Método Greenblatt, de retorno igual a 18%, não superou o resultado obtido pelo IBOVESPA, no qual o retorno apresentado foi de 31,30%. Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda.2018-09-25info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/50810.34115/basr.v2i4.508Brazilian Applied Science Review; Vol. 2 No. 4 (2018); 1219-1231Brazilian Applied Science Review; v. 2 n. 4 (2018); 1219-12312595-36212595-362110.34115/basr.v2i4reponame:Brazilian Applied Science Reviewinstname:Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltdainstacron:FIEPporhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/508/439Copyright (c) 2018 Brazilian Applied Science Reviewinfo:eu-repo/semantics/openAccessAlberto, José Guilherme ChavesCarvalho, Núbia de PinhoJácome, Aline de SouzaBraz, João Paulo Santana Moreira2018-10-01T22:38:41Zoai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/508Revistahttps://www.brazilianjournals.com/index.php/BASRPRIhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/oaibrazilianasr@yahoo.com || brazilianasr@yahoo.com2595-36212595-3621opendoar:2018-10-01T22:38:41Brazilian Applied Science Review - Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltdafalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
title |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
spellingShingle |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas Alberto, José Guilherme Chaves Mercado de capitais Análise fundamentalista Carteira de ações Método Greenblatt. |
title_short |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
title_full |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
title_fullStr |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
title_full_unstemmed |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
title_sort |
Análise do desempenho de uma carteira construída seguindo as ideias de investimento de Greenblatt / Analysis of the performance of a portfolio built on Greenblatt investment ideas |
author |
Alberto, José Guilherme Chaves |
author_facet |
Alberto, José Guilherme Chaves Carvalho, Núbia de Pinho Jácome, Aline de Souza Braz, João Paulo Santana Moreira |
author_role |
author |
author2 |
Carvalho, Núbia de Pinho Jácome, Aline de Souza Braz, João Paulo Santana Moreira |
author2_role |
author author author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Alberto, José Guilherme Chaves Carvalho, Núbia de Pinho Jácome, Aline de Souza Braz, João Paulo Santana Moreira |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Mercado de capitais Análise fundamentalista Carteira de ações Método Greenblatt. |
topic |
Mercado de capitais Análise fundamentalista Carteira de ações Método Greenblatt. |
description |
A escolha da composição de uma carteira de ações pode seguir por diversos caminhos e métodos distintos. Este estudo investiga a eficiência de um dos métodos que obteve atenção da mídia por sua simplicidade e aplicabilidade em seu país de origem. O objetivo foi testar se o método proposto por Joel Greenblatt, na escolha da carteira de ações, possui melhor desempenho quando comparado ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e seu comportamento quando exposto a situações adversas. O estudo foi realizado no período de 2007 a 2016, caracterizado por instabilidades econômicas e políticas no Brasil. Para efeitos de comparação, foram utilizados os retornos acumulados e apurados em ambos os modelos estudados. Perante os resultados, notou-se que apesar de diversas oscilações anuais dos retornos, a rentabilidade alcançada pelo Método Greenblatt, de retorno igual a 18%, não superou o resultado obtido pelo IBOVESPA, no qual o retorno apresentado foi de 31,30%. |
publishDate |
2018 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2018-09-25 |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/508 10.34115/basr.v2i4.508 |
url |
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/508 |
identifier_str_mv |
10.34115/basr.v2i4.508 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/508/439 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
Copyright (c) 2018 Brazilian Applied Science Review info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Copyright (c) 2018 Brazilian Applied Science Review |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda. |
publisher.none.fl_str_mv |
Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda. |
dc.source.none.fl_str_mv |
Brazilian Applied Science Review; Vol. 2 No. 4 (2018); 1219-1231 Brazilian Applied Science Review; v. 2 n. 4 (2018); 1219-1231 2595-3621 2595-3621 10.34115/basr.v2i4 reponame:Brazilian Applied Science Review instname:Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda instacron:FIEP |
instname_str |
Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda |
instacron_str |
FIEP |
institution |
FIEP |
reponame_str |
Brazilian Applied Science Review |
collection |
Brazilian Applied Science Review |
repository.name.fl_str_mv |
Brazilian Applied Science Review - Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda |
repository.mail.fl_str_mv |
brazilianasr@yahoo.com || brazilianasr@yahoo.com |
_version_ |
1797240004530929664 |