Modelagem e previsão de preços à vista de energia elétrica e aplicações no contexto de investimentos sob incerteza

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Abreu, Wagner Saboia de
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Texto Completo: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10494
Resumo: Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio
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spelling Abreu, Wagner Saboia dePontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroSamanéz, Carlos PatrícioBaidya, Tara Keshar Nanda2016-12-26T18:43:43Z2018-03-19T19:30:17Z2016-12-26T18:43:43Z2018-03-19T19:30:17Z2012ABREU, Wagner Saboia de. Modelagem e previsão de preços à vista de energia elétrica e aplicações no contexto de investimentos sob incerteza. 2012. [15], 96 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012.http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10494Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-RioOrientador: Carlos Patrício Samanez; Co-orientador: Tara Keshar Nanda BaidyaDissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012Bibliografia: p. 104-111O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) passou por uma grande reestruturação, saindo de uma situação de monopólio estatal para uma de desestatização regulamentada. Neste processo, a interação entre os agentes, causada pelas privatizações ocorridas no setor, passou a condicionar a formação dos preços do mercado de energia elétrica e, consequentemente, dos contratos dela derivados. O presente trabalho coloca a eletricidade no contexto das outras commodities e debate suas características específicas; apresenta o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o ercado Brasileiro de Energia Elétrica e discute a Formação dos Preços no Mercado de Curto Prazo Brasileiro. Foram usados dados históricos para a estimação dos parâmetros de um modelo que capta as principais características dos preços spot de energia elétrica e, lançando mão do Método de Monte Carlo (MMC) para a simulação desses preços, foi analisada a flexibilidade de compra e venda parcial de um contrato de energia elétrica, usando a Teoria de Opções Reais (TOR). Concluiu-se que essa flexibilidade agrega valor aos contratos de energia.The Brazilian Electric Power Industry (SEB) has undergone a major restructuring moving from a situation of state monopoly to a regulated privatization. In this process, interaction among agents took place in the industry, influencing electricity spot prices and consequently power derivative contracts. This work: places electric power in the context of other commodities and discusses its specific characteristics; presents the Brazilian Power Companies and the Brazilian Electricity Market and discusses the formation of short-term prices in Brazil. We used historical data to carry out the parameters' estimation of a model that captures the main characteristics of electricity spot prices and we analyzed a flexibility of partial buying or selling of one energy contract using the Real Options Approach (ROA), employing Monte Carlo Method (MCM) to simulate these prices. We concluded that this flexibility adds value to power contracts.[15], 96 f.Engenharia industrialIndustrial engineeringEnergia elétrica - DistribuiçãoElectric power distributionEnergia elétrica - PreçosElectric power - PricesModelagem e previsão de preços à vista de energia elétrica e aplicações no contexto de investimentos sob incertezainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis5TextualProdução BNDESporreponame:Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socialinstname:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)instacron:BNDESinfo:eu-repo/semantics/openAccessTEXTMestrado_Wagner Saboia de Abreu_P_PO.pdf.txtExtracted texttext/plain163511http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/10494/1/Mestrado_Wagner%20Saboia%20de%20Abreu_P_PO.pdf.txt259a9c30854f2117de9b87bde6ac4721MD51ORIGINALMestrado_Wagner Saboia de Abreu_P_PO.pdfapplication/pdf3372928http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/10494/2/Mestrado_Wagner%20Saboia%20de%20Abreu_P_PO.pdfefc9de0c3b9dab82db0ab9b06910070bMD52LICENSElicense.txttext/plain407http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/10494/3/license.txtaeb6b64eb9f816a596cef5045906f205MD531408/104942018-03-19 19:30:17.311oai:web.bndes.gov.br: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Repositório Temáticohttps://web.bndes.gov.br/bib/jspui/http://web.bndes.gov.br/bib/oai/requestopendoar:2018-03-19T19:30:17Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)false
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