Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Sanches, Guilherme Fernandes
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Texto Completo: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3111
Resumo: Bibliografia: p. 178-180
id BNDES_f4b51e41ed47dc7df56ede09500aab90
oai_identifier_str oai:web.bndes.gov.br:1408/3111
network_acronym_str BNDES
network_name_str Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
repository_id_str https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR
spelling Sanches, Guilherme Fernandes2015-01-05T21:33:22Z2018-03-19T16:15:04Z2015-01-05T21:33:22Z2018-03-19T16:15:04Z2014-12SANCHES, Guilherme Fernandes. Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n.42 , p. 145-180, dez. 2014.http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3111Bibliografia: p. 178-180O objetivo deste artigo é introduzir algumas ferramentas utilizadas na validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o âmbito das disposições prudenciais de Basileia. São descritos alguns testes para validação do poder discriminatório do sistema de classificação de risco de crédito, como curva Receiver Operating Characteristic (ROC), taxa de erro bayesiana, entropia condicional, valor informacional, estatísticas de Kendall e Somers, escore de Brier, estatística de Kolmogorov-Smirnov e ROC não binário. São realizados três estudos de caso nos quais é possível observar a utilização de tais ferramentas de validação em situações reais por que passam as áreas de validação independente dos bancos.The goal of this paper is to introduce a few tools used in the validation of internal ratings-based systems under the Basel s prudential recommendations. Some validation tests are described, as ROC Curve, Bayesian Error Rate, Conditional Entropy, Informational Value, Kendall and Somers Statistics, Brier Score, Kolmogorov-Smirnov Statistic and non-binary ROC. Three case studies are performed in order to exemplify the use of such tools in real situations for banks validation areas.p. [145]-180Acordo da Basileia II (2004)Instituições financeirasBancosAvaliação de riscosSistema financeiro - RegulamentaçãoCréditos - AvaliaçãoBasel II (2004 June 26)Financial institutionsBanksRisk assessmentFinancial system - RegulationsCredit ratings - EvaluationValidação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileiainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/article5TextualProdução BNDEShttp://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2882porreponame:Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socialinstname:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)instacron:BNDESinfo:eu-repo/semantics/openAccessTEXTRB 42 Validação de sistemas internos de classificação de risco.pdf.txtExtracted texttext/plain99860http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3111/1/RB%2042%20Valida%c3%a7%c3%a3o%20de%20sistemas%20internos%20de%20classifica%c3%a7%c3%a3o%20de%20risco.pdf.txt4e1b3c794a8c4736859b1051b3916c83MD51LICENSElicense.txttext/plain407http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3111/2/license.txtaeb6b64eb9f816a596cef5045906f205MD52ORIGINALRB 42 Validação de sistemas internos de classificação de risco.pdfapplication/pdf2263339http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3111/3/RB%2042%20Valida%c3%a7%c3%a3o%20de%20sistemas%20internos%20de%20classifica%c3%a7%c3%a3o%20de%20risco.pdf660cb7e4d481e2bea08102752964af83MD531408/31112023-04-12 15:43:46.609oai:web.bndes.gov.br: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Repositório Temáticohttps://web.bndes.gov.br/bib/jspui/PUBhttp://web.bndes.gov.br/bib/oai/requestbiblioteca.digital@bndes.gov.bropendoar:https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR2023-04-12T15:43:46Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
title Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
spellingShingle Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
Sanches, Guilherme Fernandes
Acordo da Basileia II (2004)
Instituições financeiras
Bancos
Avaliação de riscos
Sistema financeiro - Regulamentação
Créditos - Avaliação
Basel II (2004 June 26)
Financial institutions
Banks
Risk assessment
Financial system - Regulations
Credit ratings - Evaluation
title_short Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
title_full Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
title_fullStr Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
title_full_unstemmed Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
title_sort Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia
author Sanches, Guilherme Fernandes
author_facet Sanches, Guilherme Fernandes
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Sanches, Guilherme Fernandes
dc.subject.por.fl_str_mv Acordo da Basileia II (2004)
Instituições financeiras
Bancos
Avaliação de riscos
Sistema financeiro - Regulamentação
Créditos - Avaliação
Basel II (2004 June 26)
Financial institutions
Banks
Risk assessment
Financial system - Regulations
Credit ratings - Evaluation
topic Acordo da Basileia II (2004)
Instituições financeiras
Bancos
Avaliação de riscos
Sistema financeiro - Regulamentação
Créditos - Avaliação
Basel II (2004 June 26)
Financial institutions
Banks
Risk assessment
Financial system - Regulations
Credit ratings - Evaluation
description Bibliografia: p. 178-180
publishDate 2014
dc.date.issued.fl_str_mv 2014-12
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2015-01-05T21:33:22Z
2018-03-19T16:15:04Z
dc.date.available.fl_str_mv 2015-01-05T21:33:22Z
2018-03-19T16:15:04Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv SANCHES, Guilherme Fernandes. Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n.42 , p. 145-180, dez. 2014.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3111
identifier_str_mv SANCHES, Guilherme Fernandes. Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n.42 , p. 145-180, dez. 2014.
url http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3111
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.references.pt_BR.fl_str_mv http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2882
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv p. [145]-180
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
instname:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
instacron:BNDES
instname_str Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
instacron_str BNDES
institution BNDES
reponame_str Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
collection Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
bitstream.url.fl_str_mv http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3111/1/RB%2042%20Valida%c3%a7%c3%a3o%20de%20sistemas%20internos%20de%20classifica%c3%a7%c3%a3o%20de%20risco.pdf.txt
http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3111/2/license.txt
http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3111/3/RB%2042%20Valida%c3%a7%c3%a3o%20de%20sistemas%20internos%20de%20classifica%c3%a7%c3%a3o%20de%20risco.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 4e1b3c794a8c4736859b1051b3916c83
aeb6b64eb9f816a596cef5045906f205
660cb7e4d481e2bea08102752964af83
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
repository.mail.fl_str_mv biblioteca.digital@bndes.gov.br
_version_ 1813095374570651648