Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: ANDRE DAL BEN ROSSETTO
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
id BRCRIS_4c639006bed55b523609edd6edc32d89
network_acronym_str CAPES
network_name_str Portal de Dados Abertos da CAPES
dc.title.pt-BR.fl_str_mv Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
title Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
spellingShingle Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
Paridade coberta da taxa de juros, Paridade descoberta da taxa de juros, Paridade do poder de compra, Taxa de câmbio, Diferencial da taxa de juros, Taxa real de câmbio, Modelo cambial, Previsibilidade cambial
Covered interest parity, Uncovered interest parity, Purchase power parity, Exchange rate, Interest rates differential, Real exchange rate, Currency models, Currency predictability
ANDRE DAL BEN ROSSETTO
title_short Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
title_full Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
title_fullStr Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
title_full_unstemmed Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
title_sort Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco
topic Paridade coberta da taxa de juros, Paridade descoberta da taxa de juros, Paridade do poder de compra, Taxa de câmbio, Diferencial da taxa de juros, Taxa real de câmbio, Modelo cambial, Previsibilidade cambial
Covered interest parity, Uncovered interest parity, Purchase power parity, Exchange rate, Interest rates differential, Real exchange rate, Currency models, Currency predictability
publishDate 2017
format masterThesis
author_role author
author ANDRE DAL BEN ROSSETTO
author_facet ANDRE DAL BEN ROSSETTO
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv MARCO TULIO PEREIRA LYRIO
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/1871596110722262
dc.publisher.none.fl_str_mv INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
publisher.none.fl_str_mv INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
instname_str INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
dc.publisher.program.fl_str_mv ECONOMIA
dc.description.course.none.fl_txt_mv ECONOMIA
reponame_str Portal de Dados Abertos da CAPES
collection Portal de Dados Abertos da CAPES
spelling CAPESPortal de Dados Abertos da CAPESAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoAnálise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de riscoParidade coberta da taxa de juros, Paridade descoberta da taxa de juros, Paridade do poder de compra, Taxa de câmbio, Diferencial da taxa de juros, Taxa real de câmbio, Modelo cambial, Previsibilidade cambial2017masterThesisauthorANDRE DAL BEN ROSSETTOMARCO TULIO PEREIRA LYRIOhttp://lattes.cnpq.br/1871596110722262INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISAINSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISAINSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISAECONOMIAECONOMIAPortal de Dados Abertos da CAPESPortal de Dados Abertos da CAPES
identifier_str_mv ROSSETTO, ANDRE DAL BEN. Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco. 2017. Tese.
dc.identifier.citation.fl_str_mv ROSSETTO, ANDRE DAL BEN. Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco. 2017. Tese.
_version_ 1741887024883826688

Registros relacionados