MODELOS DE VOLATILIDADE COM INOVAÇÕES SKEW-T
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Tese |
Título da fonte: | Portal de Dados Abertos da CAPES |
Texto Completo: | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1614524 |
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MODELOS DE VOLATILIDADE COM INOVAÇÕES SKEW-T Série de retornos. Volatilidade. Skew-t. Modelos heterocedásticos. Memória longa. Returns series. Volatility. Skew-t. Heteroskedasticity models. Long memory. PAULO HENRIQUE SALES GUIMARAES |
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