Modelos de Treynor-Black e Black-Litterman Aplicados a Portfolios de Ações e Contratos Futuros de Commodities: Construção e Análise Ex-Post de Fronteiras Eficientes, Performance e Risco.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Antonio Augusto de Jesus Godoy
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
Texto Completo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1321388
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Antonio Augusto de Jesus Godoy
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