Spectral risk measures: um estudo comparativo para portfólios de moedas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: ALEXANDRE AMORIM DA SILVEIRA SILVA
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
Texto Completo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7178390
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Medidas Espectrais de Risco. Expected Shortfall. Value at Risk. Coeficiente Aversão ao Risco. Otimização de Portfolios.
ALEXANDRE AMORIM DA SILVEIRA SILVA
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