VALUE AT RISK INTRADIÁRIO, MODELOS DE VOLATILIDADE CONDICIONAIL E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE:EVIDÊNCIAS PARA O IBOVESPA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: DENISE CORREIA DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
Texto Completo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7476476
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Dados intradiários. Modelos de volatilidade. Value at Risk.
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