Option pricing with stochastic volatility

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Martin, Diógenes Manoel Leiva
Data de Publicação: 2007
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
eng
spa
Título da fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios (Online)
Texto Completo: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/15
Resumo: Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricing model, the largest empirical biases are caused by those with a fixed volatility of the underlying asset. This article discusses the main approaches of this issue.Key-words: Black-Scholes-Merton model. Option pricing. Stochastic volatility. Call pricing. ARCH process. Stochastic process. General equilibrium.
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spelling Option pricing with stochastic volatilityPrecificación de Opciones con Volatilidad EstocásticaPrecificação de Opções com Volatilidade EstocásticaBlack-Scholes-Merton model. Option pricing. Stochastic volatility. Call pricing. ARCH process. Stochastic process. General equilibrium.Modelo de Black-Scholes-Merton. Opción de precio. Volatilidad estocástica. Proceso estocástico. Proceso ARCH. Equilibrio general.Modelo de Black-Scholes-Merton. Opção de preço. Volatilidade estocástica. Processo estocástico. Processo ARCH. Equilíbrio geral.Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricing model, the largest empirical biases are caused by those with a fixed volatility of the underlying asset. This article discusses the main approaches of this issue.Key-words: Black-Scholes-Merton model. Option pricing. Stochastic volatility. Call pricing. ARCH process. Stochastic process. General equilibrium.Entre las suposiciones subyacentes al modelo Black-Scholes-Merton, las mayores polarizaciones empíricas las provocan las que poseen una volatilidad fija del recurso adyacente. Este artículo trata de las principales aproximaciones a este modelo. Palabras clave: Modelo de Black-Scholes-Merton. Opción de precio. Volatilidad estocástica. Proceso estocástico. Proceso ARCH. Equilibrio general.Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo. Palavras-chave: Modelo de Black-Scholes-Merton. Opção de preço. Volatilidade estocástica. Processo estocástico. Processo ARCH. Equilíbrio geral.FECAP2007-07-19info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAvaliado por paresapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/1510.7819/rbgn.v6i14.15Review of Business Management; Vol. 6 No. 14 (2004); 34-41RBGN Revista Brasileira de Gestão de Negócios; Vol. 6 Núm. 14 (2004); 34-41RBGN - Revista Brasileira de Gestão de Negócios; v. 6 n. 14 (2004); 34-411983-08071806-4892reponame:Revista Brasileira de Gestão de Negócios (Online)instname:Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)instacron:FECAPporengspahttps://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/15/14https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/15/351https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/15/352Copyright (c) 2014 Review of Business Managementinfo:eu-repo/semantics/openAccessMartin, Diógenes Manoel Leiva2008-12-10T13:49:38Zoai:ojs.emnuvens.com.br:article/15Revistahttp://rbgn.fecap.br/RBGN/indexhttps://rbgn.fecap.br/RBGN/oai||jmauricio@fecap.br1983-08071806-4892opendoar:2008-12-10T13:49:38Revista Brasileira de Gestão de Negócios (Online) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)false
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