Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bressan,Aureliano Angel
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: RAE (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482004000100005
Resumo: Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações no mercado futuro de boi gordo, café e soja, de modo a indicar o potencial ou limitação dos modelos, utilizando o índice Sharpe como parâmetro de comparação. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramenta de decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque para operações fundamentadas nas previsões nos MLD e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo.
id FGV-11_3215692d1860004a7e759e6e2dd75367
oai_identifier_str oai:scielo:S1676-56482004000100005
network_acronym_str FGV-11
network_name_str RAE (Online)
repository_id_str
spelling Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporaisContratos Futuros AgropecuáriosTomada de DecisãoSéries TemporaisEste artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações no mercado futuro de boi gordo, café e soja, de modo a indicar o potencial ou limitação dos modelos, utilizando o índice Sharpe como parâmetro de comparação. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramenta de decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque para operações fundamentadas nas previsões nos MLD e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo.Fundação Getulio Vargas/Escola de Administração de Empresas de São Paulo2004-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482004000100005RAE eletrônica v.3 n.1 2004reponame:RAE (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S1676-56482004000100005info:eu-repo/semantics/openAccessBressan,Aureliano Angelpor2007-03-15T00:00:00Zoai:scielo:S1676-56482004000100005Revistahttps://www.scielo.br/j/rae/PRIhttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.phprae@fgv.br2178-938X0034-7591opendoar:2007-03-15T00:00RAE (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.none.fl_str_mv Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
title Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
spellingShingle Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
Bressan,Aureliano Angel
Contratos Futuros Agropecuários
Tomada de Decisão
Séries Temporais
title_short Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
title_full Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
title_fullStr Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
title_full_unstemmed Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
title_sort Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
author Bressan,Aureliano Angel
author_facet Bressan,Aureliano Angel
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Bressan,Aureliano Angel
dc.subject.por.fl_str_mv Contratos Futuros Agropecuários
Tomada de Decisão
Séries Temporais
topic Contratos Futuros Agropecuários
Tomada de Decisão
Séries Temporais
description Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações no mercado futuro de boi gordo, café e soja, de modo a indicar o potencial ou limitação dos modelos, utilizando o índice Sharpe como parâmetro de comparação. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramenta de decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque para operações fundamentadas nas previsões nos MLD e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo.
publishDate 2004
dc.date.none.fl_str_mv 2004-06-01
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482004000100005
url http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482004000100005
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv 10.1590/S1676-56482004000100005
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv Fundação Getulio Vargas/Escola de Administração de Empresas de São Paulo
publisher.none.fl_str_mv Fundação Getulio Vargas/Escola de Administração de Empresas de São Paulo
dc.source.none.fl_str_mv RAE eletrônica v.3 n.1 2004
reponame:RAE (Online)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str RAE (Online)
collection RAE (Online)
repository.name.fl_str_mv RAE (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv rae@fgv.br
_version_ 1754821103671312384