Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
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Data de Publicação: | 2004 |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | RAE (Online) |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482004000100005 |
Resumo: | Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações no mercado futuro de boi gordo, café e soja, de modo a indicar o potencial ou limitação dos modelos, utilizando o índice Sharpe como parâmetro de comparação. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramenta de decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque para operações fundamentadas nas previsões nos MLD e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo. |
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