O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2002 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Economia (Online) |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200001 |
Resumo: | Nos últimos anos, diversos bancos centrais adotaram o regime de metas de inflação, dando início a um intenso debate sobre que medida de inflação adotar. Esse debate reflete a suspeita de que os índices de inflação tradicionais possam ser excessivamente ''nervosos'', no sentido de não discriminar entre choques de preços generalizados e idiossincráticos e entre choques permanentes e temporários. Este artigo define uma medida de núcleo de inflação - core inflation - como a tendência comum dos preços em um modelo dinâmico multivariado que, por construção, filtra choques transitórios e idiossincráticos e antecipa o nível futuro da inflação. O artigo mostra que o conhecido estimador de médias truncadas para o núcleo da inflação pode ser visto como uma proxy para o estimador de mínimos quadrados generalizados para dados heteroscedásticos. Foi utilizada uma média truncada assimétrica suavizada e obtida uma medida para o núcleo da inflação não condicional aos parâmetros do modelo. |
id |
FGV-8_17ef5a299c4203d15d8128e5e70fa651 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:scielo:S0034-71402002000200001 |
network_acronym_str |
FGV-8 |
network_name_str |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
repository_id_str |
|
spelling |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preçosNos últimos anos, diversos bancos centrais adotaram o regime de metas de inflação, dando início a um intenso debate sobre que medida de inflação adotar. Esse debate reflete a suspeita de que os índices de inflação tradicionais possam ser excessivamente ''nervosos'', no sentido de não discriminar entre choques de preços generalizados e idiossincráticos e entre choques permanentes e temporários. Este artigo define uma medida de núcleo de inflação - core inflation - como a tendência comum dos preços em um modelo dinâmico multivariado que, por construção, filtra choques transitórios e idiossincráticos e antecipa o nível futuro da inflação. O artigo mostra que o conhecido estimador de médias truncadas para o núcleo da inflação pode ser visto como uma proxy para o estimador de mínimos quadrados generalizados para dados heteroscedásticos. Foi utilizada uma média truncada assimétrica suavizada e obtida uma medida para o núcleo da inflação não condicional aos parâmetros do modelo.Fundação Getúlio Vargas2002-01-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200001Revista Brasileira de Economia v.56 n.2 2002reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S0034-71402002000200001info:eu-repo/semantics/openAccessFiorencio,AntonioMoreira,Ajax R. Bellopor2003-06-27T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402002000200001Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2003-06-27T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
title |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
spellingShingle |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços Fiorencio,Antonio |
title_short |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
title_full |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
title_fullStr |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
title_full_unstemmed |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
title_sort |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
author |
Fiorencio,Antonio |
author_facet |
Fiorencio,Antonio Moreira,Ajax R. Bello |
author_role |
author |
author2 |
Moreira,Ajax R. Bello |
author2_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Fiorencio,Antonio Moreira,Ajax R. Bello |
description |
Nos últimos anos, diversos bancos centrais adotaram o regime de metas de inflação, dando início a um intenso debate sobre que medida de inflação adotar. Esse debate reflete a suspeita de que os índices de inflação tradicionais possam ser excessivamente ''nervosos'', no sentido de não discriminar entre choques de preços generalizados e idiossincráticos e entre choques permanentes e temporários. Este artigo define uma medida de núcleo de inflação - core inflation - como a tendência comum dos preços em um modelo dinâmico multivariado que, por construção, filtra choques transitórios e idiossincráticos e antecipa o nível futuro da inflação. O artigo mostra que o conhecido estimador de médias truncadas para o núcleo da inflação pode ser visto como uma proxy para o estimador de mínimos quadrados generalizados para dados heteroscedásticos. Foi utilizada uma média truncada assimétrica suavizada e obtida uma medida para o núcleo da inflação não condicional aos parâmetros do modelo. |
publishDate |
2002 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2002-01-01 |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200001 |
url |
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200001 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
10.1590/S0034-71402002000200001 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
text/html |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Fundação Getúlio Vargas |
publisher.none.fl_str_mv |
Fundação Getúlio Vargas |
dc.source.none.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Economia v.56 n.2 2002 reponame:Revista Brasileira de Economia (Online) instname:Fundação Getulio Vargas (FGV) instacron:FGV |
instname_str |
Fundação Getulio Vargas (FGV) |
instacron_str |
FGV |
institution |
FGV |
reponame_str |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
collection |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
repository.name.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV) |
repository.mail.fl_str_mv |
||rbe@fgv.br |
_version_ |
1754115904436699136 |