O Efeito da Assimetria de Informação Entre o Regulador e os Bancos no Requerimento de Capital Para Risco Operacional
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Economia (Online) |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402019000200137 |
Resumo: | Resumo Em meio às discussões sobre o novo modelo padronizado (SMA) para requerimento de capital para risco operacional e a possível extinção dos modelos internos (AMA), este estudo analisa os efeitos da assimetria de informação (forte característica do risco operacional) nas interações entre o regulador e o banco quanto à adoção de modelos internos no formato atual. Para isso, foi utilizado o modelo adaptado de Elizalde e Repullo (2007) para estudar o comportamento dos acionistas dos bancos em um modelo interno e a teoria de jogos sequenciais de informação assimétrica para avaliar a interação entre o regulador e os bancos. Os resultados indicam que o retorno a um modelo padronizado, seja pelo SMA ou pelos modelos atuais, forma uma estratégia de Equilíbrio Perfeito Bayesiano, o que explica a baixa adesão ao AMA mesmo após mais de uma década de surgimento e sugere a necessidade de se criar mecanismos para reduzir essa assimetria. |
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O Efeito da Assimetria de Informação Entre o Regulador e os Bancos no Requerimento de Capital Para Risco OperacionalRisco operacionalrequerimento de capitalprogramação dinâmicajogos de informação assimétricaResumo Em meio às discussões sobre o novo modelo padronizado (SMA) para requerimento de capital para risco operacional e a possível extinção dos modelos internos (AMA), este estudo analisa os efeitos da assimetria de informação (forte característica do risco operacional) nas interações entre o regulador e o banco quanto à adoção de modelos internos no formato atual. Para isso, foi utilizado o modelo adaptado de Elizalde e Repullo (2007) para estudar o comportamento dos acionistas dos bancos em um modelo interno e a teoria de jogos sequenciais de informação assimétrica para avaliar a interação entre o regulador e os bancos. Os resultados indicam que o retorno a um modelo padronizado, seja pelo SMA ou pelos modelos atuais, forma uma estratégia de Equilíbrio Perfeito Bayesiano, o que explica a baixa adesão ao AMA mesmo após mais de uma década de surgimento e sugere a necessidade de se criar mecanismos para reduzir essa assimetria.Fundação Getúlio Vargas2019-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402019000200137Revista Brasileira de Economia v.73 n.2 2019reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.5935/0034-7140.20190007info:eu-repo/semantics/openAccessBarros,Angelo Miguel depor2019-07-17T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402019000200137Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2019-07-17T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
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